Spatial Extension of GARCH Models for High-dimensional Financial Time Series
Spatial Extension of GARCH Models for High-dimensional Financial Time Series
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高维金融时间序列GARCH模型的空间扩展
DOI：
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发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Yasumasa Matsuda
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Takaki Sato;Yasumasa Matsuda
