Basic structure of the asymptotic theory in dynamic nonlinear econometric models
Basic structure of the asymptotic theory in dynamic nonlinear econometric models
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动态非线性计量经济模型渐近理论的基本结构
DOI：
10.1080/07474939108800209
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发表时间：
1991
影响因子：
1.2
通讯作者：
I. Prucha
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
B. M. Pötscher;I. Prucha
本文是对动态非线性模型中m估计量的渐近理论的基本结构进行说明性讨论的两篇论文中的第二篇，并对相关文献进行了回顾。第一篇论文，Potscher和Prucha(1991)，讨论了一致性。本文讨论渐近正态性。作为动态非线性模型渐近正态性证明的一个重要组成部分，我们考虑了相关随机变量的中心极限定理。讨论了异方差和自相关条件下m-估计量的方差协方差矩阵的估计。
This is the second of two papers that provide an expository discussion of the basic structure of the asymptotic theory of M-estimators in dynamic nonlinear models and a review of the literature. The first paper, Potscher and Prucha(1991), deals with consistency. In the present paper we discuss asymptotic normality. As an important ingredient to the asymptotic normality proof in dynamic nonlinear models we consider central limit theorems for dependent random variables. We also discuss the estimation of the variance covariance matrix of m-estimators under heteroscedasticity and autocorrelation.
DOI：
10.2307/3323470
发表时间：
1985-01
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Willi Hock;K. Schittkowski
通讯作者：
Willi Hock;K. Schittkowski
DOI：
10.2307/2528652
发表时间：
1972-07
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
T. Anderson
通讯作者：
T. Anderson