Spectral Representation of Multivariate Regularly Varying Lévy and CARMA Processes
Spectral Representation of Multivariate Regularly Varying Lévy and CARMA Processes
复制标题
多元规律变化的 Lévy 和 CARMA 过程的谱表示
DOI：
10.1007/s10959-011-0369-0
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发表时间：
2013
影响因子：
0.8
通讯作者：
Stelzer
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Stelzer
建立了指数介于1和2之间的正则变Lévy过程的谱表示，详细讨论了由此产生的随机噪声的性质，并在L2-情形下给出了新的见解，从而给出了多元正则变Lévy驱动的连续时间自回归滑动平均（CARMA）过程的谱定义.结果表明，它们扩展了研究有限的二阶矩的情况下，并与以前使用的定义在无限方差的情况下，当他们适用。
A spectral representation for regularly varying Lévy processes with index between one and two is established and the properties of the resulting random noise are discussed in detail, giving also new insight in theL2-case where the noise is a random orthogonal measure.This allows a spectral definition of multivariate regularly varying Lévy-driven continuous time autoregressive moving average (CARMA) processes. It is shown that they extend the well-studied case with finite second moments and coincide with definitions previously used in the infinite variance case when they apply.
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