High-dimensional asymptotic expansion of the null distribution for Schott’s test statistic for complete independence of normal random variables
High-dimensional asymptotic expansion of the null distribution for Schott’s test statistic for complete independence of normal random variables
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肖特检验统计量的零分布的高维渐近展开，完全独立于正态随机变量
DOI：
10.1080/03610926.2022.2094414
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Yamada Takayuki
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
H. Sano;M. Wakaiki;and T. Yaguchi;高石武史;Hirofumi Izuhara;Yamada Takayuki
本文讨论了观测向量元素完全独立性的检验问题。Schott提出了检验算子T，并在样本大小和维数p趋于无穷大且p/n收敛于一个正常数的高维渐近框架下，给出了极限零分布.在这篇文章中，我们给出了一个一项渐近展开的零分布tastends向无穷大。我们推导出一个修正的临界点的Schott的测试的基础上，这种扩展。有限的样本容量和维数性能达到的显着性水平进行了评估，在模拟研究和结果进行了比较，肖特的检验。
This article is concerned with the testing complete independence for the elements of observed vector. Schott proposed the testing statisticTand gave limiting null distribution under the high-dimensional asymptotic framework that the sample sizenand the dimensionalitypgo to infinity together whilep/nconverges to a positive constant. In this article we give a one-term asymptotic expansion of the null distribution forTastends toward infinity. We derive a correction of the critical point for Schott’s test based on this expansion. The finite sample size and dimensionality performance for attained significance level is evaluated in a simulation study and the results are compared to those of Schott’s test.
R[d] 中相关随机向量之和的极限定理
DOI：
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发表时间：
1977
期刊：
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影响因子：
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作者：
A. Kłopotowski
通讯作者：
A. Kłopotowski
独立性检验统计量的高维埃奇沃斯展开及其误差界
影响因子：
1.6
作者：
Akita;T.;Jin;J.;and Wakaki;H.
通讯作者：
H.