Stochastic fixed points for the maximum

Stochastic fixed points for the maximum
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最大值的随机固定点

DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
U. Rösler
U. Rösler
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
P. Jagers;U. Rösler

文献摘要

被引文献

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我们考虑随机不动点方程 $$ Xmathop{ = }limits^{mathcal{D}} mathop{{sup }}limits_{i} {{T}_{i}}{{X}_{i}} $$ 已知T = （TI ' T2，…）时， X≥0。rvs T, Xi, （i in {mathbbN}）是独立的，Xi分布为x。我们提出了一种系统的方法，以便利用相应算子的单调性找到解。这些方程出现在具有有限或可数分支的加权树的自然设置中。例如分支过程和算法分析（用于并行计算）。
We consider stochastic fixed point equations $$ Xmathop{ = }limits^{mathcal{D}} mathop{{sup }}limits_{i} {{T}_{i}}{{X}_{i}} $$ in X≥0 for known T = (TI’ T2,…). The rvs T, Xi, ( i in mathbb{N} ) are independent and Xi distributed as X. We present a systematic approach in order to find solutions using the monotonicity of the corresponding operator. These equations come up in the natural setting of weighted trees with finite or countable many branches. Examples are in branching processes and the analysis of algorithms (for parallel computing).