A class of infinite-horizon stochastic delay optimal control problems and a viscosity solution to the associated HJB equation
A class of infinite-horizon stochastic delay optimal control problems and a viscosity solution to the associated HJB equation
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一类无限范围随机时滞最优控制问题及相关HJB方程的粘性解
DOI：
10.1051/cocv/2017042
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发表时间：
2018-04
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Jianjun Zhou
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Jianjun Zhou
本文研究了一类具有时滞的随机微分方程的无限时域最优控制问题，其中二阶汉密尔顿-Jacobi-Bellman（HJB）方程是一个非线性偏微分方程
In this paper, we investigate a class of infinite-horizon optimal control problems for stochastic differential equations with delays for which the associated second order Hamilton−Jacobi−Bellman (HJB) equation is a nonlinear partial differential equation
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DOI：
10.1090/mmono/157
发表时间：
1996-10
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
V. Kolmanovskii;L. Shaikhet
通讯作者：
V. Kolmanovskii;L. Shaikhet
DOI：
10.2139/ssrn.1667579
发表时间：
2010-07
期刊：
Econometrics: Mathematical Methods & Programming eJournal
影响因子：
--
作者：
D. Gabay;M. Grasselli
通讯作者：
D. Gabay;M. Grasselli
影响因子：
2.3
作者：
M. Fuhrman;G. Tessitore
通讯作者：
M. Fuhrman;G. Tessitore
DOI：
10.1080/17442500008834259
发表时间：
2000-12
期刊：
Stochastics and Stochastic Reports
影响因子：
--
作者：
Ismail Elsanosi;B. Øksendal;A. Sulem
通讯作者：
Ismail Elsanosi;B. Øksendal;A. Sulem
影响因子：
1.7
作者：
S. Federico
通讯作者：
S. Federico