Risk-Sensitive Markov Decision Problems under Model Uncertainty: Finite Time Horizon Case
Risk-Sensitive Markov Decision Problems under Model Uncertainty: Finite Time Horizon Case
复制标题
模型不确定性下的风险敏感马尔可夫决策问题：有限时间范围案例
DOI：
10.1007/978-3-030-98519-6_2
复制
发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Igor Cialenco
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Tomasz R. Bielecki;Tao Chen;Igor Cialenco
本文研究了一类具有模型不确定性的离散时间风险敏感马尔可夫控制问题。我们考虑了一个具有有限时间期限的风险敏感贴现成本准则。所采用的方法是自适应鲁棒控制与机器学习相结合的方法。
In this paper we study a class of risk-sensitive Markovian control problems in discrete time subject to model uncertainty. We consider a risk-sensitive discounted cost criterion with finite time horizon. The used methodology is the one of adaptive robust control combined with machine learning.