The binomial asset pricing model
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二项式资产定价模型
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发表时间：
2005
期刊：
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通讯作者：
S. Shreve
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Shreve
1. 二项式无套利定价模型
1.1. 单期二项式模型
1.2. 多期二项式模型
1.3. 计算考量
1.4. 总结
1.5. 注释
1.6. 习题
2. 抛硬币空间的概率论
2.1. 有限概率空间
2.2. 随机变量、分布与期望
2.3. 条件期望
2.4. 鞅
2.5. 马尔可夫过程
2.6. 总结
2.7. 注释
2.8. 习题
3. 状态价格
3.1. 测度变换
3.2. 拉东 - 尼科迪姆导数过程
3.3. 资本资产定价模型
3.3. 资本资产定价模型
3.4. 总结
3.5. 注释
3.6. 习题
4. 美式衍生证券
4.1. 引言
4.2. 非路径依赖型美式衍生工具
4.3. 停时
4.4. 一般美式衍生工具
4.5. 美式看涨期权
4.6. 总结
4.7. 注释
4.8. 习题
5. 随机游走
5.1. 引言
5.2. 首次到达时间
5.3. 反射原理
5.4. 永久美式看跌期权：一个例子
5.5. 总结
5.6. 注释
5.7. 习题
6. 依赖利率的资产
6.1. 引言
6.2. 利率的二项式模型
6.3. 固定收益衍生工具
6.4. 远期测度
6.5. 期货
6.6. 总结
6.7. 注释
6.8. 习题
条件期望基本性质的证明
参考文献
索引
1. The Binomial No-Arbitrage Pricing Model 1.1. One-Period Binomial Model 1.2. Multiperiod Binomial Model 1.3. Computational Considerations 1.4. Summary 1.5. Notes 1.6. Exercises 2. Probability Theory on Coin Toss Space 2.1. Finite Probability Spaces 2.2. Random Variables, Distributions, and Expectations 2.3. Conditional Expectations 2.4. Martingales 2.5. Markov Processes 2.6. Summary 2.7. Notes 2.8. Exercises 3. State Prices 3.1. Change of Measure 3.2. Radon-Nikod\'ym Derivative Process 3.3. Capital Asset Pricing Model 3.4. Summary 3.5. Notes 3.6. Exercises 4. American Derivative Securities 4.1. Introduction 4.2. Non-Path-Dependent American Derivatives 4.3. Stopping Times 4.4. General American Derivatives 4.5. American Call Options 4.6. Summary 4.7. Notes 4.8. Exercises 5. Random Walk 5.1. Introduction 5.2. First Passage Times 5.3. Reflection Principle 5.4. Perpetual American Put: An Example 5.5. Summary 5.6. Notes 5.7. Exercises 6. Interest-Rate-Dependent Assets 6.1. Introduction 6.2. Binomial Model for Interest Rates 6.3. Fixed-Income Derivatives 6.4. Forward Measures 6.5. Futures 6.6. Summary 6.7. Notes 6.8. Exercises Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations References Index