Dynkin games and martingale methods
Dynkin games and martingale methods
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DOI：
10.1080/17442508408833319
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发表时间：
1984-09
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
H. Morimoto
中科院分区：
文献类型：
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作者：
H. Morimoto
我们考虑具有停止时间的非马尔可夫随机对策，即所谓的Dynkin对策。利用鞅的观点，证明了在一般假设下鞍点的存在性
We consider non-Markov stochastic games with stopping times, so-called Dynkin games. Using the martingale point of view, we show the existence of a saddle-point under general assumptions