Generalized fractional Levy processes with fractional Brownian motion limit and applications to stochastic volatility models
Generalized fractional Levy processes with fractional Brownian motion limit and applications to stochastic volatility models
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具有分数布朗运动极限的广义分数 Levy 过程及其在随机波动率模型中的应用
DOI：
10.1239/aap/1449859802
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发表时间：
2015
影响因子：
1.2
通讯作者：
M.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kluppelberg;C. and Matsui;M.
