CERTAIN MARTINGALES OF MANDELBROT,B
CERTAIN MARTINGALES OF MANDELBROT,B
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DOI:
10.1016/0001-8708(76)90151-1
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发表时间:
1976-01-01
影响因子:
1.7
通讯作者:
PEYRIERE, J
中科院分区:
文献类型:
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作者:
KAHANE, JP;PEYRIERE, J
En analysant de facon critique le modele aleatoire de turbulence de AM Yaglom, Mandelbrot a introduit son propre modele, qu’il appelle “canonique”[l-3]. On part d’un pave, qu’on divise successivement en c, c 2,..., C”,... paves semblables; chaque pave de la ni &me &tape est divise en c paves Cgaux de la (n+ I) ieme Ctape. On donne une suite de variables aleatoires independantes IV,, Cquidistribuees, positives, d’esperance 1 et indexes par les paves P qu’on vient de considerer. Partant de la mesure de Lebesgue p0 sur le pave initial, on construit par &apes la suite des mesures p n.: pn a une densite constante sur chaque pave P de la nieme &tape, et la densite de pn sur P est le produit par W, de la densite de pfi-i sur P. La suite des mesures pm est une martingale vectorielle, qui converge vers une mesure aleatoire p. Dans [2, 31 sont indiques des r&hats et des problemes concernant la mesure p (conditions de non dCgCnCrescence; etude des moments de (1 TV (I; etude des boreliens portant p et de leur dimension de Hausdorff). Certaines conjectures de Mandelbrot ont CtC resolues par Peyriere [4] ou par Kahane [SJ. On se propose ici d’exposer ces r&hats sous une forme amelioree. Les ThCoremes 1, 2, 3 ci-dessous sont dus a J.-P. Kahane, le Theoreme 4 a J. Peyriltre.11 sera commode de prendre pour pave initial I’intervalle [0, 11. Les “paves” P sont alors les intervalles c-adiques