ノルム制約を課したCVaR偏差最小化トラッキング・ポートフォリオ
ノルム制約を課したCVaR偏差最小化トラッキング・ポートフォリオ
复制标题
具有范数约束的 CVaR 偏差最小化跟踪投资组合
DOI:
--
复制
发表时间:
2009
期刊:
影响因子:
--
通讯作者:
武田朗子
中科院分区:
文献类型:
--
作者:
後藤順哉;武田朗子