Multifractal temporally weighted detrended cross-correlation analysis toquantify power-law cross-correlation and its application to stock markets
Multifractal temporally weighted detrended cross-correlation analysis toquantify power-law cross-correlation and its application to stock markets
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多重分形时间加权去趋势互相关分析量化幂律互相关及其在股票市场中的应用
DOI：
10.1063/1.4985637
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Vo Anh
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Yun-Lan Wei;喻祖国;Hai-Long Zou;Vo Anh
