Two Implicit Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential Equation
Two Implicit Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential Equation
复制标题
随机微分方程的两种隐式龙格-库塔方法
DOI：
10.4236/am.2012.310162
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发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Zhiyong Wang
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Fuwen Lu;Zhiyong Wang
本文简要介绍了随机微分方程的Ito-Taylor展开式。应用有色根树理论推导了强阶1.0隐式随机龙格-库塔方法(SRK)。提出了两种完全隐式的方案并讨论了它们的稳定性。数值报告说明了更好的数值行为。
In this paper, the Ito-Taylor expansion of stochastic differential equation is briefly introduced. The colored rooted tree theory is applied to derive strong order 1.0 implicit stochastic Runge-Kutta method(SRK). Two fully implicit schemes are presented and their stability qualities are discussed. And the numerical report illustrates the better numerical behavior.
Y.Saito：“随机微分方程数值格式的稳定性分析”SIAMJ.Numer.Anal。
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作者：
通讯作者：
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