Some Problems in Minimax Point Estimation
Some Problems in Minimax Point Estimation
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极小极大点估计中的一些问题
DOI：
10.1007/978-1-4614-1412-4_3
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发表时间：
1950
影响因子：
--
通讯作者：
E. Lehmann
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Hodges;E. Lehmann
在本文中，点估计问题是根据风险函数来考虑的，没有对无偏估计的惯常限制。结果表明，只要损失是估计的凸函数，从风险的角度来看，仅考虑非随机估计就足够了。对于许多特定问题，使用平方误差作为损失来明确找到最小最大估计。某些极小极大预测问题也得到了解决。
In the present paper the problem of point estimation is considered in terms of risk functions, without the customary restriction to unbiased estimates. It is shown that, whenever the loss is a convex function of the estimate, it suffices from the risk viewpoint to consider only nonrandomized estimates. For a number of specific problems the minimax estimates are found explicitly, using the squared error as loss. Certain minimax prediction problems are also solved.