A Markov Chain approximation for american option pricing in tempered stable-GARCH model
A Markov Chain approximation for american option pricing in tempered stable-GARCH model
复制标题
调节稳定GARCH模型中美式期权定价的马尔可夫链近似
DOI：
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发表时间：
2016
影响因子：
1.4
通讯作者：
Young S. A. Kim
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Xiang Shi;Li Hua Zhang;Young S. A. Kim
