A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness
A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness
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福斯特-哈特风险度量的动态扩展
DOI：
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发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
F. Riedel
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Tobias Hellmann;F. Riedel
我们分析了在动态环境中一般分布的风险的福斯特-哈特措施。福斯特-哈特措施从长远来看避免了破产。它不是时间一致的。
We analyze the Foster–Hart measure of riskiness for general distributions in dynamic settings. The Foster–Hart measure avoids bankruptcy in the long run. It is not time-consistent.
一般赌博的福斯特-哈特风险度量：福斯特-哈特风险度量
影响因子：
1.7
作者：
Riedel;F. Hellmann
通讯作者：
F. Hellmann