The Gerber-Shiu function for the compound Poisson Omega model with a three-step premium rate
The Gerber-Shiu function for the compound Poisson Omega model with a three-step premium rate
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具有三步溢价率的复合 Poisson Omega 模型的 Gerber-Shiu 函数
DOI：
10.1080/03610926.2018.1524488
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发表时间：
2018-12
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
He Jingmin
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Gao Zhongqin;He Jingmin
摘要 在存在三步保费率的情况下考虑复合 Poisson Omega 模型。首先，推导了Gerber-Shiu期望贴现罚函数的积分方程和积分微分方程。其次，在三个不同的初始条件下确定了 Gerber-Shiu 期望贴现罚函数的积分微分方程。然后使用结果来计算破产概率。最后，详细讨论索赔规模分布呈指数分布的特殊情况，以说明三步保费率模型的效果。
Abstract The compound Poisson Omega model is considered in the presence of a three-step premium rate. Firstly, the integral equations and the integro-differential equations for the Gerber-Shiu expected discounted penalty function are derived. Secondly, the integro-differential equations for the Gerber-Shiu expected discounted penalty function are determined in three different initial conditions. The results are then used to find the bankruptcy probability. Finally, the special cases where the claim size distribution is exponential be discussed in some detail in order to illustrate the effect of the model with three-step premium rate.
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