Generalized Solutions in the Optimal Control of Diffusions
Generalized Solutions in the Optimal Control of Diffusions
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扩散优化控制的广义解
DOI：
10.1007/978-1-4613-8762-6_9
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发表时间：
1988
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
D. Vermes
中科院分区：
文献类型：
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作者：
W. Fleming;D. Vermes
本文考虑n维马氏扩散过程Rn在有限时间区间t ≤s≤T上的最优控制。被控过程的动力学由具有初始数据axs =x的随机微分方程控制。控制过程在控制空间Y中维持值，并且相对于布朗运动过程的过滤是渐进可测量的。目标是最小化期望成本$$ {J^U}（t，x）= {E_{tx}}\smallint _t^t{\ell _o}（s，{x_s}{u_s}）ds $$。
We consider optimal control of Markov diffusion procesessn-dimensionalRn, on a finite time intervalt≤s≤T. The dynamics of the processxsbeing controlled are governed by the stochastic differential equationwith initial dataxs=x. The control processustakes values in a control spaceY, and is progressively measurable with respect to the filtration of the brownian motion processws. The objective is to minimize an expected cost $$ {J^U}(t,x) = {E_{tx}}\smallint _t^t{\ell _o}(s,{x_s}{u_s})ds $$ .