A note on Euler's approximations
A note on Euler's approximations
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DOI：
10.1023/a:1008605221617
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发表时间：
1998-05-01
影响因子：
1.1
通讯作者：
Gyongy, I
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Gyongy, I
证明了当漂移满足单调性条件且扩散系数为Lipschitz连续时，R-d区域上随机微分方程的Euler逼近几乎必然收敛.
We prove that Euler's approximations for stochastic differential equations on domains of R-d converge almost surely if the drift satisfies the monotonicity condition and the diffusion coefficient is Lipschitz continuous.