Bayesian Nonparametric Measurement of Factor Betas and Clustering with Application to Hedge Fund Returns
Bayesian Nonparametric Measurement of Factor Betas and Clustering with Application to Hedge Fund Returns
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因子 Beta 的贝叶斯非参数测量和聚类及其在对冲基金收益中的应用
DOI：
10.3390/econometrics4010013
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发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
1.5
通讯作者：
Rodriguez, Abel
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Garay, Urbi;ter Horst, Enrique;Molina, German;Rodriguez, Abel
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Kevin X. Zhu