Dynamic Switching Regression Models of the Euler Equation: Estimation by the Method of Simulated Scores

欧拉方程的动态切换回归模型:模拟分数法估计

基本信息

项目摘要

The work generalizes switching regression models and limited dependent variable models in order to apply them in a dynamic context. Using the Panel Survey on Income Dynamics, the investigators will estimate the parameters of a lifecycle model involving Euler equations. Incorporated in this model will be the assumptions of a lifetime budget constraint as well as a liquidity constraint. One of the important developments in this research is the use of the method of simulated scores to estimate the model. Households do appear to switch their consumption and labor supply patterns over long periods. They are likely to be constrained early on in their lifetime, at the time of major purchases or unforseen events (such as unemployment, catastrophic illness, etc). The incorporation of the endogeneity and imperfect observability of liquidity constraints in the type of model that is being estimated will make it easier to confirm the importance of these constraints on household behavior. Because of the methods used, the techniques can be generalized to the constraints that firms face, as well.
工作推广了切换回归模型和有限 因变量模型,以便将其应用于动态 上下文利用收入动态小组调查, 研究人员将估计生命周期模型的参数, 包括欧拉方程。在这个模型中, 假设寿命预算约束以及 流动性约束这方面的一个重要进展是, 研究是使用模拟分数的方法, 估计模型。 家庭似乎确实改变了他们的消费和劳动力供应 长期的模式。他们很可能会受到限制 在他们一生的早期,在重大购买或 不可预见的事件(如失业,灾难性疾病, 等等)。内隐式和不完全式的合并 流动性约束的可观测性, 将更容易确认 家庭行为的限制。因为 所使用的方法,该技术可以推广到 企业面临的困难也是如此。

项目成果

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