Statistical Hypothesis Testing for Roughness of Volatility
Statistical Hypothesis Testing for Roughness of Volatility
波动率粗糙度的统计假设检验
批准号：
19K23224
负责人：
Takabatake Tetsuya
金额：
$1.83万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份：
2019
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2019-08-30 至 2023-03-31
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ドリフトを持つ非整数Brown運動に対する疑似尤度解析
带漂移的分数布朗运动的伪似然分析
带漂移的分数布朗运动的伪似然分析
DOI：
--
发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Liu Ting, Sekiguchi Tomoki, Ebisuya Azusa, 石川大夢，大塚翔，中川誠司, 髙畠 哲也]
通讯作者：
髙畠 哲也
University Paris-Dauphine/Le Mans University(フランス)
巴黎第九大学/勒芒大学（法国）
巴黎第九大学/勒芒大学（法国）
DOI：
--
发表时间：
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
観測誤差を含む非整数Brown運動に対する局所漸近正規性
包含观测误差的分数布朗运动的局部渐近正态性
包含观测误差的分数布朗运动的局部渐近正态性
DOI：
--
发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Liu Ting, Ebisuya Azusa, Sekiguchi Tomoki, 高畠 哲也]
通讯作者：
高畠 哲也
Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high‐frequency asymptotics
高频渐近下分数随机波动率模型的一致性估计
高频渐近下分数随机波动率模型的一致性估计
DOI：
10.1111/mafi.12354
发表时间：
2022
期刊：
Mathematical Finance
影响因子：
1.6
作者：
[Fukasawa Masaaki, Takabatake Tetsuya, and Westphal Rebecca]
通讯作者：
and Westphal Rebecca
Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise
带加性噪声的分数布朗运动的渐近有效估计
带加性噪声的分数布朗运动的渐近有效估计
DOI：
--
发表时间：
2023
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Fukasawa Masaaki, Takabatake Tetsuya, and Westphal Rebecca, Hidenori Takahashi, 福村 晃一, 土井公一朗，荻野利基，大塚翔， 中川誠司, Tetsuya Takabatake]
通讯作者：
Tetsuya Takabatake
共 9 条
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