Construction of Pilot Plant of VI Rise Prediction Model Based on Collective Intelligence

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今年度は、以下の２点を実施した。１点目は日経新聞の新聞記事とヤフー株式掲示板の投稿内容を入力データとして、別々に機械学習にかける。その後、両者を合体して日経平均VI（日経平均Volattility Index)の上昇を予測することである。２点目は、SSDVを拡張しSSCDVという機械学習手法を提案することである。1点目は、日経新聞を用いた日経平均VIの予測結果を2022年度人工知能学会全国大会で発表した。また、日経新聞とヤフー株式掲示板の2つを同時に機械学習にかけた結果を第30回人工知能学会金融情報学研究会で発表した。ただし、日経平均オプションを用いたボラティリティトレーディングの売買シミュレーションを行った結果は、2022年4月以降9月まで、あまり良い結果が得られなかった。この点に関しては、今後検証期間を増やして検討するのと同時に、株式市場の観点から結果を見直してゆかねばならない。2点目のSSCDVに関しては、まだ対外発表はできていない。先行研究のSCDVはソーシャル メディアの感情情報のみに着目しており、投稿者の話題の情報を扱えていない。この点を解決すべくSSCDVを開発している。現在はヤフー株式掲示板の投稿を用いてテスト中であるが、SCDVと比較して良好な結果が得られている。検証期間は2014年から2020年9月までである。今後はSSCDVの対外発表を行ってゆく計画である。また、検証期間を2023年3月まで延ばして検証してゆく計画である。同時にSSCDVを用いた日経平均オプションのボラティリティ・トレーディング・シミュレーションも行い、その実用性を検証してゆく。