Investigation of liquidity risk factors and development of liquidity risk assessment environment using artificial markets

利用人工市场研究流动性风险因素并开发流动性风险评估环境

• 批准号: 20K04977
• 负责人: Yagi Isao
• 金额: $ 2.41万
• 依托单位: Kogakuin University (2021-2022)Kanagawa Institute of Technology (2020)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2020
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2020-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-20K04977/
• 关键词: 人工市場; 金融市場; 市場流動性; メイカー・テイカー制; マルチエージェントシステム; エージェントシミュレーション; 社会シミュレーション; 流動性指標

项目成果

エージェントベース経済モデル構築に対する会計機能拡張の一提案

为代理经济模型构建拓展会计功能的建议

• 发表时间: 2021
• 作者: 河又裕士;秋山英三;高島 幸成，八木 勲
• 通讯作者: 高島 幸成，八木 勲

Analysis of the Impact of High-Frequency Trading on Artificial Market Liquidity

• DOI: 10.1109/tcss.2020.3019352
• 发表时间: 2020-09
• 期刊: IEEE Transactions on Computational Social Systems
• 影响因子: 5
• 作者: Isao Yagi;Y. Masuda;T. Mizuta

人工市場を用いた負の売買手数料（リベート）が株式市場に与える影響の調査

使用人工市场调查负交易费用（回扣）对股票市场的影响

• 发表时间: 2020
• 作者: Hideo Yamazaki;Soichi Sakabe;Xiao Qing;Minako Danabara;Hikaru Yamazaki;Linda Barley;星野 真広，水田 孝信，八木 勲
• 通讯作者: 星野 真広，水田 孝信，八木 勲

人工市場を用いた見せ玉が市場や高頻度取引に与える影響の分析

利用人工市场进行展示对市场和高频交易的影响分析

• 发表时间: 2023
• 作者: 坂部創一;山崎秀夫;石松諒，水田孝信，八木勲
• 通讯作者: 石松諒，水田孝信，八木勲

投資戦略の最適化の不安定性による金融市場の不安定性－人工市場を用いた分析－

投资策略优化不稳定导致金融市场不稳定 - 利用人工市场进行分析 -

• 发表时间: 2022
• 作者: 坂部創一;山崎秀夫;水田 孝信，八木 勲，高島 幸成
• 通讯作者: 水田 孝信，八木 勲，高島 幸成