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動学的因子モデルにおける構造変化分析手法の開発と応用

动态因子模型结构变化分析方法的发展与应用

基本信息

批准号：
19K01586
负责人：
山本庸平
金额：
$ 2.58万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2019
资助国家：
日本
起止时间：
2019-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K01586/
关键词：
大規模パネルデータ分析地域別の住宅価格バブル検定気候変動不均一分散金融政策アナウンスメント情報効果分散構造変化動学的因果効果構造ベクトル自己回帰モデル大いなる安定期尤度比検定構造的識別動学的因子モデル構造変化

项目摘要

2022年度は、以下のような実績を挙げた。課題A「個別ショックの分散構造変化分析」においては、2021年度に改訂作業を行ったワーキングペーパー「Structural Change Tests under Heteroskedasticity: Joint Estimation versus Two-Steps Methods」が国際学術誌であるJournal of Time Series Analysis誌に掲載された。課題B「分散の構造変化を用いた因果効果の識別」においては、「Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances」が応用計量経済学分野のトップジャーナルであるJournal of Applied Econometrics誌に掲載された。また、同様の動機に基づいて執筆した資産価格市場における共通部分と固有部分におけるバブルの検定手法につき１本の論文「A Cross-Sectional Method for Right-Tailed PANIC Tests under a Moderately Local to Unity Framework」が理論計量経済学分野のトップジャーナルであるEconometric Theory誌に採択され、１本の論文「Identifying Common and Idiosyncratic Explosive Behaviors in the Large Dimensional Factor Model with an Application to U.S. State-Level House Prices」が国際学術誌であるJournal of Econometric Methods誌に採択された。その他の特筆すべき成果として、本研究課題で蓄積した大規模データ分析手法を用いて世界規模の気候変動問題を解析した論文「Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots」が国際学術誌Scientific Reports誌に掲載された。

In 2022, the Group achieved the following results: Topic A: "Structural Change Tests under Heterogeneity: Joint Estimation versus Two-Steps Methods" was published in the Journal of Time Series Analysis. Topic B: "Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variations" is published in Journal of Applied Econometrics. This paper is entitled "A Cross-Sectional Method for Right-Tailed PANIC Tests under a Moderately Local to Unity Framework". This paper,"Identifying Common and Idiopathic Explosive Behaviors in the Large Dimensional Factor Model with an Application to U.S. State-Level House Prices," was published in the Journal of Econometric Methods. The paper "Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots" was published in Scientific Reports.