Statistical Sequential Analysis of Non-stationary Time Series using Stopping Times Based on Information

基于信息的停止时间非平稳时间序列统计序列分析

• 批准号: 18K01543
• 负责人: Nagai Keiji
• 金额: $ 2.66万
• 依托单位: Yokohama National University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2018-04-01 至 2021-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-18K01543/
• 关键词: 非エルゴード的問題; 自己回帰過程; 単位根検定; 分枝過程; 臨界性検定; 観測されたフィッシャー情報量; 結合ラプラス変換; ベッセル過程; モニタリング; 非エルゴード性; 停止時刻; フィッシャー情報量; 一様最強力検定; 逐次解析; Bessel過程; Bessel bridge; 結合密度関数; 時間変更; オンラインモニタリング; 経済・金融時系列; ブラウン運動; 汎関数中心極限定理; 非定常時系列解析; 統計的逐次解析; 情報量; 非線形

项目成果

Joint Asymptotic Normality of Stopping Times and Sequential Estimators in Monitoring Autoregressive Processes

监测自回归过程中停止时间和序贯估计器的联合渐近正态性

• 发表时间: 2019
• 作者: K.Nagai;Y.Nishiyama;K. Hitomi;and J. Tao.
• 通讯作者: and J. Tao.

Monitoring Unit Root in Sequentially Observed Autoregressive Processes against Local-to-unity hypotheses

针对局部统一假设监控连续观察的自回归过程中的单位根

• 发表时间: 2019
• 作者: K.Nagai;Y.Nishiyama;K. Hitomi;and J. Tao.
• 通讯作者: and J. Tao.

横浜国立大学が取り組む新型コロナウイルスに係る研究事例について

关于横滨国立大学正在进行的新型冠状病毒相关研究案例

Sequential Unit Root Test

序贯单位根检验

• 发表时间: 2007
• 作者: Hiroaki Chigira;Tsunemasa Shiba;Keiji Nagai
• 通讯作者: Keiji Nagai

Sequential Estimation for Strongly Stationary AR(p) Process

强平稳AR(p)过程的序贯估计

• 发表时间: 2018
• 作者: Junfan Tao