Study on estimation and prediction of volatility based on empirical similarity

基于经验相似度的波动率估计与预测研究

• 批准号: 18K01554
• 负责人: Morimoto Takayuki
• 金额: $ 2.75万
• 依托单位: Kwansei Gakuin University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2018-04-01 至 2021-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-18K01554/
• 关键词: 経験類似度; 実現測度; モデル信頼集合; COVID-19; 構造変化; ボラティリティ波及; 波及ネットワーク; パンデミック; ボラティリティ波及効果

项目成果

Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan

经济政策的不确定性和金融市场的波动：来自日本的证据

• 发表时间: 2018
• 作者: 森本 孝之;川崎 能典;Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI;森本 孝之;Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA;Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO;Takayuki MORIMOTO;Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO;Takayuki MORIMOTO
• 通讯作者: Takayuki MORIMOTO

Analyzing Structural Breaks and Volatility Spillover due to Infectious Disease in Japan: Using Spillover Networks

分析日本传染病造成的结构性破坏和波动性溢出：利用溢出网络

• DOI: 10.2139/ssrn.3715379
• 发表时间: 2020
• 期刊: Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715379
• 作者: Shigemoto;H. and Morimoto;T.
• 通讯作者: T.

Incorporating Realized Quarticity into a Realized Stochastic Volatility Model

将已实现的质量纳入已实现的随机波动率模型

• DOI: 10.1007/s10690-019-09276-2
• 发表时间: 2019
• 期刊: Asia-Pacific Financial Markets
• 影响因子: 1.7
• 作者: Yusuke Naritomi;Takanori Adachi;D. B. Nugroho and T. Morimoto
• 通讯作者: D. B. Nugroho and T. Morimoto

「A collaborative filtering approach to the evaluation of liquidity in the limit-order book markets」Takaki HAYASHI and Makoto TAKAHASHI へのコメント,

Takaki HAYASHI 和 Makoto TAKAHASHI 对“限价订单簿市场流动性评估的协同过滤方法”的评论，

• 发表时间: 2020
• 作者: T. Morimoto

An Integrated Framework for Visualizing and Forecasting Realized Covariance Matrices

实现协方差矩阵可视化和预测的集成框架

• DOI: 10.1007/s42081-020-00100-0
• 发表时间: 2020
• 期刊: Japanese Journal of Statistics and Data Science
• 影响因子: 1.3
• 作者: Shigemoto Hideto;Morimoto Takayuki;Hideto Shigemoto and Takayuki Morimoto;H. Shigemoto and T. Morimoto
• 通讯作者: H. Shigemoto and T. Morimoto