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Study on estimation and prediction of volatility based on empirical similarity

Study on estimation and prediction of volatility based on empirical similarity
基于经验相似度的波动率估计与预测研究
批准号：
18K01554
负责人：
Morimoto Takayuki
金额：
$2.75万
依托单位：
Kwansei Gakuin University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2018-04-01 至 2021-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-18K01554/
关键词：
経験類似度実現測度モデル信頼集合COVID-19構造変化ボラティリティ波及波及ネットワークパンデミックボラティリティ波及効果

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Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan
经济政策的不确定性和金融市场的波动：来自日本的证据
DOI： --
发表时间： 2018
期刊：
影响因子： --
作者： [森本 孝之, 川崎 能典, Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI, 森本 孝之, Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA, Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO, Takayuki MORIMOTO, Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO, Takayuki MORIMOTO]
通讯作者： Takayuki MORIMOTO
Analyzing Structural Breaks and Volatility Spillover due to Infectious Disease in Japan: Using Spillover Networks
分析日本传染病造成的结构性破坏和波动性溢出：利用溢出网络
DOI： 10.2139/ssrn.3715379
发表时间： 2020
期刊： Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715379
影响因子： --
作者： [Shigemoto, H. and Morimoto, T.]
通讯作者： T.
Incorporating Realized Quarticity into a Realized Stochastic Volatility Model
将已实现的质量纳入已实现的随机波动率模型
DOI： 10.1007/s10690-019-09276-2
发表时间： 2019
期刊： Asia-Pacific Financial Markets
影响因子： 1.7
作者： [Yusuke Naritomi, Takanori Adachi, D. B. Nugroho and T. Morimoto]
通讯作者： D. B. Nugroho and T. Morimoto
「A collaborative filtering approach to the evaluation of liquidity in the limit-order book markets」Takaki HAYASHI and Makoto TAKAHASHI へのコメント,
Takaki HAYASHI 和 Makoto TAKAHASHI 对“限价订单簿市场流动性评估的协同过滤方法”的评论，
DOI： --
发表时间： 2020
期刊：
影响因子： --
作者： [T. Morimoto]
通讯作者： T. Morimoto
共 7 条
    A study on estimation of volatility using big data analysis
    • 批准号：
      15K03406
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.33万
    • 财政年份：
      2015
    • 负责人：
      Morimoto Takayuki
    • 依托单位：
      Kwansei Gakuin University