Construction of a robust asset management approach less dependent on the business cycle

构建稳健的资产管理方法，减少对商业周期的依赖

• 批准号: 18K01694
• 负责人: Yoshikawa Daisuke
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Kansai University (2020-2022)Hokkai-Gakuen University (2018-2019)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2018-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-18K01694/
• 关键词: 不確実性; あいまいさ回避; 最適停止問題; 機械学習; ディスポジション効果; ペアーズ・トレーディング; 曖昧さ回避; マーケット中立; 資産運用; モデル・リスク

项目成果

Model uncertainty for statistical arbitrage

统计套利的模型不确定性

• 发表时间: 2023
• 作者: 山嵜 輝;吉川 大介;Junko Shimizu;Hiroshi Fujiki;山本勲（編著）;吉川大介
• 通讯作者: 吉川大介

A note on market structure with transaction costs

关于具有交易成本的市场结构的说明

• 发表时间: 2018
• 作者: Daisuke Yoshikawa

固有値分解とディープラーニングを用いた新しい統計的裁定戦略の構築

使用特征值分解和深度学习构建新的统计套利策略

• 发表时间: 2023
• 作者: Takato Hirak;Ming Liu;Mamoru Nagano;吉川大介
• 通讯作者: 吉川大介

The Disposition Effect under the Reference Dependent Smooth Model of Ambiguity

模糊性参考相关平滑模型下的处置效应

• DOI: 10.1515/apjri-2020-0041
• 发表时间: 2021
• 期刊: Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
• 作者: Iwaki Hideki;Yoshikawa Daisuke
• 通讯作者: Yoshikawa Daisuke

データ駆動型ファイナンス

数据驱动的金融

• 发表时间: 2022
• 作者: Hiroshi FUJIKI;Takayasu Ito;Hiroshi FUJIKI;永野 護;吉川大介
• 通讯作者: 吉川大介