ε-エントロピーなどの情報量を用いた株価変動解析手法の開発

开发利用ε-熵等信息的股价波动分析方法

• 批准号: 16653016
• 负责人: 松岡 隆志
• 金额: $ 1.66万
• 依托单位: Tokyo University of Science, Suwa
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Exploratory Research
• 财政年份: 2004
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2004 至 2005
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-16653016/
• 关键词: 情報量を用いた株価変動解析; ε-エントロピー; パレート分布に従うi.i.dモデル; 時系列相関の階層構造; 人間の合理性の実験的検証; 国民性による違い; 「win win」の価値観; 幾何ブラウン運動; パレート分布; 調整済みのデータ; ε-エントロピーの新しい計算式

(1)調整済みのヒストリカル株式データに対する解析:平成16年度、17年度に購入した調整済みの株式データに対し、ε-エントロピー、エントロピーを用いて解析を行っているが、実際の株価変動と「幾何ブラウン運動モデル」、「パレート分布に従うi.i.dモデル」との違いを、明確に検証するまでには現在至っていない。現状の問題点は、文献「T.Matsuoka, M.Ohya ; "A New Measurement of Time Serial Correlations in Stock Price Movements and Its Application", Proceedings of the Meijo Winter School on Quantum Information and Complexity Jan.2003, World Scientific, pp.340-361(2004)」において示唆された、株価変動に存在する時系列相関の階層構造の在り様と、今回の新しいデータに対する解析結果との間に違いが生じているという点であり、現在、その違いが何に起因するものなのかを、引き続き解析しているところである。その理由が明らかになれば、上記の論文では考察されていなかった「パレート分布に従うi.i.dモデル」に対しても新しい知見が得られるものと期待している。(2)投資家の合理性に関する実験的解析:投資家は、各自のリスク選好や合理性の度合いに準じて意思決定を行うが、経済活動に参加する人間の合理性を実験的に検証する試みとして、文献「R.D.McKelevey, T.R.Palfrey ; "An Experimental Study of The Centipede Game", Econometrica, 60,pp.803-836(1992)」に準じ、諏訪東京理科大学の学生を被験者とした実験を行った。我々の結果は、参考文献の結果とは異なり、被験者の意思決定において、自己の利益だけでなく競争相手の利益に対するケアーがはっきりと読み取れるものであった。これは、人間の合理性に、国民性の違いや、「win win」の価値観といった多様性があることを示唆しており、効率的市場仮説などの基本的な仮説を検証・再考する際にも有用になると思われる。この結果は、論文として準備中である。

(1) Analysis of Adjustment of 済みのヒストリカルデータに対する: Heisei 16 and 2017 Purchase the した Adjustment 済みの Co., Ltd. データに対し, ε-エントロピー, エントロピーを and use the いて solution Analyze the movement of the line, the movement of the movement of the ground, and the distribution of the geometryに従i.i.dモデル　とのviolationいを、clearに検证するまでにはNow to っていない. Problems with the current situation, literature "T.Matsuoka, M.Ohya; "A New Measurement of Time Serial Correlations in Stock Price Movements and Its Application", Proceedings of the Meijo Winter School on Quantum Information and Complexity Jan.2003, World Scientific, pp. 340-361 (2004) "においてshows the instigation of された, the existence of the Zhu価変动に时する时 series-related hierarchical structure の在り様と, the new series of this chapter しいデータに対するanalytical resultいが何にcause するものなのかを, inducing き続きanalytic しているところである.そのreasonが明らかになれば、上记のthesisではinvestigationされていなかった「パレート distributionに従i.i.dモデル　に対しても新しい知见が got られるものとLooking forward to している. (2) Analysis of investor’s rationality: It is up to the investor and each investor to choose the appropriate rationality and accuracy. The proof of the rationality of the activities in the world and the rationality of the activities in the world, and the document "R.D.McKelevey, T.R.Palfrey; "An Experimental Study of The Centipede Game", Econometrica, 60, pp. 803-836 (1992) "に正じ, Suwa Tokyo University of Science student, とした実験を行った.我々のRESULTは, RESULTS OF REFERENCES とはdifferentなり, I am determined by the meaning of the victim, own benefit Benefit だけでなく compete with each other's interests に対するケアーがはっきりと読みtake れるものであった.これは, the rationality of the world, the violation of national character, "win win》の価値観といったdiversity and efficient market仮说などのBasic な仮说を検certificate・Reexaminationする记にも用になると思われる. The results are in progress and the thesis is being prepared.