Research of the recovery models with default timing.

具有默认定时的恢复模型的研究。

• 批准号: 22830029
• 负责人: ITOH Yuki
• 金额: $ 1.98万
• 依托单位: Yokohama National University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-22830029/
• 关键词: 信用リスク; 債権回収率; 計量ファイナンス; 倒産確率; 回収率; 確率過程

We study the empirical study for the defaults and recovery rates. We investigate the effect for the default timing and recovery rate of macro variable and other variables. Also, we construct the theoretical models between default timing and recovery rates. From this model, we derive the distribution of default timing and the expectation and the variance of recovery rates.

我们对违约率和回收率进行了实证研究。我们考察了宏观变量和其他变量对违约时机和回收率的影响。此外，我们还建立了违约时机与回收率之间的理论模型。从这个模型中，我们得到了违约时间的分布和回收率的期望和方差。

项目成果

Default miming and Recovery Rate

默认模拟和恢复率

• 发表时间: 2010
• 作者: 田中真理;ほか;Kaname Miyaighima;KOBAYASHIKEN;高柳友彦;Kaname Miyagishima;伊藤有希;高柳友彦;Kaname Miyaighima;伊藤有希;高柳友彦;官城島要;伊藤有希
• 通讯作者: 伊藤有希

Default Timing and Recovery Rate

默认时间和恢复率

• 发表时间: 2010
• 作者: 田中真理;ほか;Kaname Miyaighima;KOBAYASHIKEN;高柳友彦;Kaname Miyagishima;伊藤有希;高柳友彦;Kaname Miyaighima;伊藤有希;高柳友彦;官城島要;伊藤有希;高柳友彦;篠原岳司;Kaname Miyaighima;伊藤有希
• 通讯作者: 伊藤有希

Rによる計量経済分析

使用 R 进行计量经济分析

• 发表时间: 2011
• 作者: Lal A;Oku Y;Hulsmann S;Okada Y;Miwakeichi F. Kawai S;Tamura Y. Ishiguro M;Y. Kano;福地純一郎
• 通讯作者: 福地純一郎

債権回収率と時間に関する研究

追债率和时间研究

• 发表时间: 2011
• 作者: 田中真理;ほか;Kaname Miyaighima;KOBAYASHIKEN;高柳友彦;Kaname Miyagishima;伊藤有希
• 通讯作者: 伊藤有希