超高维因子模型的计量分析及DI预测-猫眼课题宝

超高维因子模型的计量分析及DI预测

批准号：

16K17100

负责人：

Tanaka Shinya

金额：

$2.0万

依托单位：

Aoyama Gakuin University (2018-2019)Otaru University of Commerce (2016-2017)

依托单位国家：

日本

项目类别：

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

财政年份：

2016

资助国家：

日本

项目状态：

已结题

起止时间：

2016-04-01 至 2020-03-31

来源：

https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-16K17100/

关键词：

超高次元経済データ分析罰則付回帰 Lasso 経済予測パネルベクトル自己回帰モデルマクロ経済予測超高次元パネルVARモデル超高次元経済データ罰則付き回帰経済統計学

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会议论文

経済時系列データにおける非スパース化Lassoにもとづく検定統計量の有限標本特性 : シミュレーション分析による接近

经济时间序列数据中基于非稀疏Lasso的检验统计的有限样本特征：模拟分析方法

DOI： --

发表时间： 2020

期刊：

青山経済論集

影响因子： --

作者：

[猪原龍介, 山本志都, 田中晋矢]

通讯作者：田中晋矢

Macroeconomic Forecasting and Variable Selection with a Very Large Number of Predictors: A Penalized Regression Approach

DOI： 10.2139/ssrn.2927876

发表时间： 2015-08

期刊：

ERN: Asset Price Forecasts (Topic)

影响因子： --

作者：

[Yoshimasa Uematsu;Shinya Tanaka]

通讯作者： Yoshimasa Uematsu;Shinya Tanaka

High‐dimensional macroeconomic forecasting and variable selection via penalized regression

DOI： 10.1111/ectj.12117

发表时间： 2019

期刊：

The Econometrics Journal

影响因子： --

作者：

[Yoshimasa Uematsu;Shinya Tanaka]

通讯作者： Yoshimasa Uematsu;Shinya Tanaka

Statistical Inference on high-dimensional economic data through the desparsified Lasso: Monte Carlo evidence and its possible directions

通过稀疏Lasso对高维经济数据进行统计推断：蒙特卡罗证据及其可能的方向

DOI： --

发表时间： 2019

期刊：

影响因子： --

作者：

[Takashi Akahoshi, Takashi Akahoshi, Shintaro Miura, Takashi Akahoshi, Shintaro Miura, Takashi Akahoshi, Shintaro Miura, Takashi Akahoshi, 三浦慎太郎, 三浦慎太郎, 三浦慎太郎, 三浦慎太郎, 三浦慎太郎, 三浦慎太郎, Shintaro Miura, 三浦慎太郎, Shintaro Miura, Shintaro Miura, Shintaro Miura, 田中晋矢, Naoya Sueishi and Arihiro Yoshimura, 三浦慎太郎, Uematsu Yoshimasa and Tanaka Shinya, Shintaro Miura, Yoshimasa Uematsu and Shinya Tanaka, 三浦慎太郎, Yoshimasa Uematsu and Shinya Tanaka, 三浦慎太郎, 田中晋矢，植松良公，山形孝志，新谷元嗣, 三浦慎太郎, 田中晋矢]

通讯作者：田中晋矢

Large-Scale Panel Vector Autoregressive Models

大型面板向量自回归模型

DOI： --

发表时间： 2019

期刊：

影响因子： --

作者：

[猪原龍介, 山本志都, 田中晋矢, Yoshimasa Uematsu and Shinya Tanaka, Yoshimasa Uematsu and Shinya Tanaka, 田中晋矢，植松良公，山形孝志，新谷元嗣]

通讯作者：田中晋矢，植松良公，山形孝志，新谷元嗣