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世界のマクロ経済時系列データ及び金融時系列データについての非定常性の研究

世界宏观经济时间序列数据和金融时间序列数据的非平稳性研究

基本信息

批准号：
14730032
负责人：
松木隆
金额：
$ 1.22万
依托单位：
Osaka Gakuin University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2002
资助国家：
日本
起止时间：
2002 至 2004
项目状态：
已结题

项目摘要

1.国内外での調査・・・国内学会(経済学・統計学関係学会)及び海外学会(Econometric Society主催学会)において、関連研究に関する調査や研究者との意見交換を行った。2.先行研究の整理・・・理論研究について、特に時系列データに構造変化が発生しているとき、その存在を無視して種種の単位根検定を用いた場合に起こりうる問題について整理した。3.理論研究1・・・時系列データが複数回の構造変化を持つとき、Dickey-Fuller検定を用いて単位根仮説検定を行った場合に引き起こされる問題について理論的研究を行なった。得られた結果は、真のデータ生成過程が定常過程または非定常過程のどちらであるかによって大きく異なる。データが定常過程に従っているときには検定のパワーの急激な低下(単位根帰無仮説の過小棄却)が起こることがあり、データが非定常過程に従っているときには検定に深刻なサイズの歪み(単位根帰無仮説の過剰棄却)が発生する可能性がある。また、モンテ・カルロ・シミュレーションにより、本結果が小標本においても概して成立していることを確認した。4.理論研究2・・・Weighted Symmetric estimatorに基づいた単位根検定について、時系列データが複数回の構造変化を持つ場合でのパフォーマンスを検証した。分析の結果、Dickey-Fuller検定に比べて構造変化の多くの場合(ブレイクのパターン(レベルやスロープの変化)、ブレイクの位置・大きさ)に対して本検定は頑健であることが示された。ただし、構造変化の位置と大きさのいくつかの組み合わせに対しては、本検定において帰無仮説の過剰棄却が発生しうることも明らかとなった。さらに、モンテ・カルロ・シミュレーションを用いて小標本での挙動も検証した。5.学会報告・・・3の研究成果について、日本経済学会秋季大会において報告を行った。6.学術論文作成・・・3の研究成果は既に学術論文2編にまとめられている。また現在、4の研究成果について論文執筆中である。

1. Domestic and international research, exchange of opinions between researchers and researchers on research and correlation between domestic and overseas societies (Econometric Society) 2. The first research and arrangement···3. Theoretical research 1. Time series analysis of structural transformation of multiple loops, Dickey-Fuller model analysis of single root model analysis, case analysis of structural transformation of multiple loops, theoretical research of structural transformation of multiple loops The result is that the real process is a steady process, and the unsteady process is a big difference. In the case of steady state processes, the probability of occurrence of a sudden drop in the value of a constant value of a constant value of a constant The results of this study were confirmed by the results of the study. 4. Theoretical Study 2. Weighted Symmetric Estimator for Single Position Identification, Time Series Identification, and Multiple Loop Structural Change The results of the analysis, Dickey-Fuller model and structural changes in many cases ( The structure of the structure changes the position of the structure, the structure changes the position of the structure, and the structure changes the position of the structure. In the meantime, we're going to have to use a small number of mobile phones to get started. 5. Report of the Society···3 Research Results, Report of the Autumn Conference of the Japan Economic Society 6. Academic Papers···4. Research results are in progress.