労動市場の需給決定に関するマクロ非線形計量経済モデルの構築とその実証研究

确定劳动力市场供需的宏观非线性计量模型构建及实证研究

• 批准号: 15730100
• 负责人: 寺坂 崇宏
• 金额: $ 0.9万
• 依托单位: Otaru University of Commerce
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2003
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2003 至 2004
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15730100/
• 关键词: Box-Cox変換; 修正Box-Cox変換; ARMAモデル; 定常; 攪乱項; 正規性; ワルド検定; 修正ワルド検定; 定常時系列モデル; 時系列モデルの推定

労働市場のミスマッチを考慮した不均衡計量経済モデルを提案する際に有用と考えられる、多変量線形ARMAモデルの攪乱項部分の扱い方に関する成果を中心に、学会報告と論文発表という形で発表した。さらに発表の中で扱った変数変換については、通常使用されるBox-Cox変換を修正した形の新たな変換を提案するに至った。以上の成果は一般的な時系列モデルにおける成果であるが、労働市場の時系列分析にも通じるものであると考えられる。成果の具体的内容であるが、Box, G.E.P and Cox, D.R.(1964)が提案したBox-Cox変換の問題点として、変換後の変数の取りうる範囲についての制約の存在があるが、この制約を取り払う形の変換を「修正Box-Cox変換」として提案した。次に変換後の系列が定常であるという仮定の下で、「修正Box-Cox変換」を多変量線形ARMAモデルの変数に適用し、モデルのMA部分の正規性をできるだけ保持させる形でのモデルの推定アルゴリズムを提案した。さらにその漸近特性を導出したものの、その分布は非常に複雑な形をするものであることが明らかとなったので、係数のモンテカルロ法によるワルド検定を提案した。以上の内容については、日本統計学会2004年度第72回大会で"Modifying the Box-Cox transformation in a stationary time series set-up"(with Y.Hosoya),として発表した。また報告内容は2004年度統計関連学会連合大会講演報告集に査収されている。またオリジナルなBox-Cox変換を多変量線形時系列モデルに適用した成果として、T.Terasaka(2005)"The Box-Cox transformation in the multivariate ARMA model", Annual Report of the Economic Society, Tohoku Universityに論文として発表した。

労 働 market の ミ ス マ ッ チ を consider し た disequilibrium measurement 経 済 モ デ ル を proposal す る interstate に useful と exam え ら れ る, many variations linear ARMA モ デ ル の disrupt a part の Cha い party に masato す result を center に, learn to report と る 発 table と い う form で 発 table し た. さ ら に 発 in table の で Cha っ た - number of variations in に つ い て は, often use さ れ る Box - Cox variations in を correction し た form new た の な variations in を proposal す る に to っ た. When all above の は general な series モ デ ル に お け る results で あ る が, 労 働 markets の series analysis に も tong じ る も の で あ る と exam え ら れ る. Results: Specific contents であるが, Box, G.E.P and Cox D.R. (1964) proposed が し た Box - Cox variations in の problem point と し て, variations in after の - several の take り う る van 囲 に つ い て の の have が あ る が, こ の restrict を take り 払 う form の variations in を "fix Box and Cox - change" と し て proposal し た. After time に variations in の series が constant で あ る と い う 仮 under fixed の で, "fix Box and Cox - change" を many variations linear ARMA モ デ ル の - several に し, モ デ ル の MA part の normality を で き る だ け keep さ せ る form で の モ デ ル の presumption ア ル ゴ リ ズ ム を proposal し た. さ ら に そ の asymptotic properties を export し た も の の, そ の distribution は very に complex 雑 な form を す る も の で あ る こ と が Ming ら か と な っ た の で, coefficient of の モ ン テ カ ル ロ method に よ る ワ ル ド 検 set を proposal し た. the above に content に に て て て て, the 72nd general meeting of the statistical Society of Japan in 2004 で"Modifying the Box-Cox transformation in a stationary time series set-up"(with Y.Hosoya),と て て, て, た. Youdaoplaceholder0 Report content に Collection of speeches and reports at the 2004 Statistical Association of Related Societies Joint Conference に found at されて る る. ま た オ リ ジ ナ ル な Box - Cox variations in を many variations linear time series モ デ ル に applicable し た results と し て, T.T erasaka (2005) "The Box - Cox transformation in The multivariate ARMA model", Annual Report of the Economic Society, Tohoku Universityに paper と と て て hakubo た.