Computer-Intensive Econometric Methods and their Empirical Studies

计算机密集型计量经济学方法及其实证研究

• 批准号: 18530158
• 负责人: TANIZAKI Hisashi
• 金额: $ 2.8万
• 依托单位: Kobe University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2009
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18530158/
• 关键词: モンテ・カルロ; シミュレーション; 非線形フィルタ; ブートストラップ; ノンパラメトリック推定; ガンマ乱数; ボラティリティ; シミュレ-ション; ブ-トストラップ; 株価の変動; 状態空間モデル; 並べ替え検定; ブートストラップ法; バイアス是正

By recent progress of personal computers, computer-intensive estimation methods and testing procedures have been applied to empirical studies. One of the computer-intensive methods is due to random numbers (so-called Monte Carlo method). Another of the computer-intensive methods includes nonparametric estimation and test. We have considered these computer-intensive methods in a field of Econometrics and applied them to empirical studies.

随着个人电脑的发展，计算机密集型的估计方法和检验程序已被应用于实证研究。计算机密集型方法之一是由于随机数（所谓的蒙特卡罗方法）。另一种计算机密集型方法包括非参数估计和检验。我们在计量经济学领域中考虑了这些计算机密集型方法，并将其应用于实证研究。

项目成果

"Structural VAR Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries, " in Economics of Developing Countries

《发展中国家经济学》中的“撒哈拉以南非洲国家汇率波动来源的结构性VAR方法”

• 发表时间: 2008
• 作者: S. Hamori;H. Tanizaki;Tomas P. Nolin
• 通讯作者: Tomas P. Nolin

in Regional Economics, Nova Science Publishers, Inc.

区域经济学博士，Nova Science Publishers, Inc.

• 作者: K. Kakamu;H. Wago and H. Tanizaki
• 通讯作者: H. Wago and H. Tanizaki

(6) 「我が国の統計科学振興への提言」統計関連学会連合・統計科学振興への提言(統計関連学会連合理事会,および有志,2007年2月).

(6) 统计相关团体联合会《关于促进统计科学在日本的发展的建议》，《关于促进统计科学的建议》（统计相关团体联合会理事会和志愿者，2007 年 2 月） 。

ガンマ乱数の生成方法について

关于如何生成伽马随机数

• 发表时间: 2008
• 期刊: 国民経済雑誌 197-4
• 作者: Iwatsubo;Kentaro;Inagaki Kazuyuki;須網 隆夫;河上正二;Hiroshi Sato;谷崎久志
• 通讯作者: 谷崎久志

(3) 「数理科学分野における統計科学教育・研究の今日的役割とその推進の必要性」日本学術会議・数理科学委員会数理統計学分科会・報告 (2008年8月28日)

(3) 日本科学会议数学科学委员会数学统计小组委员会的报告《当今数学科学领域统计科学教育和研究的作用及其促进的必要性》（2008年8月28日）