Stochastic calculus for Levy processes
Stochastic calculus for Levy processes
Levy 过程的随机微积分
批准号：
18540183
负责人：
ISHIKAWA Yasushi
金额：
$2.14万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
中文摘要
翻译
加法過程のひとつであるレビー過程について、Malliavin解析、漸近展開、確率的コントロール問題の3つの側面から研究をおこなった。このうち、漸近展開、確率的コントロール問題に関しては、数理ファイナンスと密接に関連する成果を得た。成果は研究会で発表された。また、論文にまとめられ、すでに出版されたか、または印刷中、投稿中である。
英文摘要
加法過程のひとつであるレビー過程について、Malliavin解析、漸近展開、確率的コントロール問題の3つの側面から研究をおこなった。このうち、漸近展開、確率的コントロール問題に関しては、数理ファイナンスと密接に関連する成果を得た。成果は研究会で発表された。また、論文にまとめられ、すでに出版されたか、または印刷中、投稿中である。
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Malliavin calculus applied to mathematical finance and a new formulation of the integration-by-parts
Malliavin 微积分应用于数学金融和分部积分的新表述
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DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
数理解析研究所講究録 1620
影响因子：
--
作者：
[Ishikawa, Yasushi]
通讯作者：
Yasushi
DOI：
--
发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Masashi, Misawa, 石川 保志, 三沢 正史, Ishikawa Yasushi]
通讯作者：
Ishikawa Yasushi
レビー過程に関連した確率変数の連続性と絶対連続性
与路易过程相关的随机变量的连续性和绝对连续性
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DOI：
--
发表时间：
2008
期刊：
統計数理研究所共同研究リポート 213
影响因子：
--
作者：
[Ishikawa, Yasushi and Thomas, Simon]
通讯作者：
Simon
基礎数学II
基础数学二
基础数学二
DOI：
--
发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Masashi, Misawa, Koichiro Naito, 柳 重則・大塚 寛・石川 保志]
通讯作者：
柳 重則・大塚 寛・石川 保志
Composition with distributions of Wiener-Poisson variables and its asymptotic expansion
维纳-泊松变量分布的复合及其渐近展开式
维纳-泊松变量分布的复合及其渐近展开式
DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
統計数理研究所共同研究リポート 225
影响因子：
--
作者：
[Ishikawa, Yasushi]
通讯作者：
Yasushi
共 19 条
stochastic analysis for jump processes and their asymptotic expansions
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批准号：24540175
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$2.58万
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财政年份：2012
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负责人：ISHIKAWA Yasushi
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依托单位：
海外基金