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Stochastic calculus for Levy processes
Levy 过程的随机微积分
基本信息
- 批准号：18540183
- 负责人：
- 金额：$ 2.14万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2006
- 资助国家：日本
- 起止时间：2006 至 2008
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
加法過程のひとつであるレビー過程について、Malliavin解析、漸近展開、確率的コントロール問題の3つの側面から研究をおこなった。このうち、漸近展開、確率的コントロール問題に関しては、数理ファイナンスと密接に関連する成果を得た。成果は研究会で発表された。また、論文にまとめられ、すでに出版されたか、または印刷中、投稿中である。
Additive processes, Malliavin analysis, asymptotic expansion, exact rate of the problem of the bottom of the study The results of mathematical and mathematical analysis of the asymptotic expansion and the exact relationship between the two problems are obtained. The results of the study will be presented later. The paper is published, printed and submitted.
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Malliavin calculus applied to mathematical finance and a new formulation of the integration-by-parts
Malliavin 微积分应用于数学金融和分部积分的新表述
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Ishikawa;Yasushi
- 通讯作者：Yasushi
Composition with distributions of Poisson variables and its asymptotic expansion
泊松变量分布的复合及其渐近展开式
- DOI：
- 发表时间：2007
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Masashi;Misawa;石川 保志;三沢 正史;Ishikawa Yasushi
- 通讯作者：Ishikawa Yasushi
レビー過程に関連した確率変数の連続性と絶対連続性
与路易过程相关的随机变量的连续性和绝对连续性
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Ishikawa;Yasushi and Thomas;Simon
- 通讯作者：Simon
基礎数学II
基础数学二
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Masashi;Misawa;Koichiro Naito;柳 重則・大塚 寛・石川 保志
- 通讯作者：柳 重則・大塚 寛・石川 保志
Composition with distributions of Wiener-Poisson variables and its asymptotic expansion
维纳-泊松变量分布的复合及其渐近展开式
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Ishikawa;Yasushi
- 通讯作者：Yasushi
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ISHIKAWA Yasushi其他文献
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