Statistical Inference on Structural Changes for Stationary/ Nonstationary Economic Models

静态/非静态经济模型结构变化的统计推断

• 批准号: 18730142
• 负责人: KUROZUMI Eiji
• 金额: $ 2.28万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18730142/
• 关键词: 計量経済学; 構造変化; 定常; 非定常; 共和分; 情報量規準; 閾値モデル; 時系列分析; 定常性; パネルデータ; ベクトル自己回帰モデル; バイアス修正; 非定常性; 閾値; 自己回帰モデル

実施した研究は,(1)経済データの定常・非定常性といった性質に依存しない構造変化の検出方法について,(2)経済の長期的な安定関係とその変化について,(3)複数の構造変化の検出方法について,である.得られた研究成果は,(1)経済データの状況に依存しない,一度の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,(2)経済の長期的な安定関係の成立の有無を検討する新たな統計的手法を確立したこと,(3)経済の長期的な安定関係の推計方法を確立したこと,(4)複数の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,である.

In this paper, the following are studied: (1) the method of structural transformation and detection of steady-state and non-steady properties of a complex system;(2) the method of structural transformation and detection of a complex system;(3) the method of structural transformation and detection of a complex system. The results of this study include: (1) the establishment of statistical detection methods for structural transformation in the first degree,(2) the establishment of statistical methods for the establishment of long-term stable relations in the second degree,(3) the establishment of statistical methods for the estimation of long-term stable relations in the second degree,(4) the establishment of statistical detection methods for structural transformation in the third degree.

项目成果

A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence

存在横截面依赖性时的简单面板平稳性检验

• 发表时间: 2008
• 作者: Eiji Kurozumi;Hiroaki Chigira;Taku Yamamoto;Eiji Kurozumi
• 通讯作者: Eiji Kurozumi

Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors

具有序列相关误差的协整回归模型的有效估计量的渐近性质

• 发表时间: 2007
• 作者: Yoichi;Arai;荒井洋一;本多佑三;Yukinobu Kitamura;Daiji Kawaguchi;Eiji Kurozumi
• 通讯作者: Eiji Kurozumi

The Role of "Leads"in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regresion Models

“线索”在协整回归模型动态 OLS 估计中的作用

• 发表时间: 2008
• 期刊: Mathematics and Computers in Simulation (forthcoming)
• 作者: 柳瀬 明彦;柳瀬 明彦;黒住英司;柳瀬 明彦;Eiji Kurozumi;kazuhiko Hayakawa
• 通讯作者: kazuhiko Hayakawa

経済時系列分析 : 単位根検定と検出力

经济时间序列分析：单位根检验和功效

• 发表时间: 2008
• 作者: 柳瀬 明彦;柳瀬 明彦;黒住英司;柳瀬 明彦;Eiji Kurozumi;kazuhiko Hayakawa;Akihiko Yanase;黒住 英司;柳瀬明彦;柳瀬明彦;Yoichi Arai and Eiji Kurozumi;Akihiko Yanase;Eiji Kurozumi;Akihiko Yanase;柳瀬明彦;Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi;柳瀬明彦;Eiji Kurozumi and Yoichi Arai;Eiji Kurozumi;柳瀬 明彦;Taku Yamamoto;柳瀬明彦;Eiji Kurozumi;柳瀬 明彦;Yoichi Arai;柳瀬明彦;Eiji Kurozumi;Eiji Kurozumi;Yoichi Arai;柳瀬明彦;柳瀬 明彦;Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi;Taku Yamamoto;柳瀬明彦;黒住英司;柳瀬明彦;黒住英司
• 通讯作者: 黒住英司

ariable Lag Augmentation in Regression Models with Possibly Integrated Regressors: Some Experimental Results

具有可能积分回归量的回归模型中的可变滞后增强：一些实验结果

• 发表时间: 2007
• 期刊: Hiroshima Economic Review Vol.31 (No.1)
• 作者: 柳瀬 明彦;柳瀬 明彦;黒住英司;柳瀬 明彦;Eiji Kurozumi;kazuhiko Hayakawa;Akihiko Yanase;黒住 英司;柳瀬明彦;柳瀬明彦;Yoichi Arai and Eiji Kurozumi;Akihiko Yanase;Eiji Kurozumi;Akihiko Yanase;柳瀬明彦;Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi
• 通讯作者: Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi