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Statistical Inference on Structural Changes for Stationary/ Nonstationary Economic Models

Statistical Inference on Structural Changes for Stationary/ Nonstationary Economic Models
静态/非静态经济模型结构变化的统计推断
批准号：
18730142
负责人：
KUROZUMI Eiji
金额：
$2.28万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18730142/
关键词：
計量経済学構造変化定常非定常共和分情報量規準閾値モデル時系列分析定常性パネルデータベクトル自己回帰モデルバイアス修正非定常性閾値自己回帰モデル

项目摘要

项目成果

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実施した研究は,(1)経済データの定常・非定常性といった性質に依存しない構造変化の検出方法について,(2)経済の長期的な安定関係とその変化について,(3)複数の構造変化の検出方法について,である.得られた研究成果は,(1)経済データの状況に依存しない,一度の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,(2)経済の長期的な安定関係の成立の有無を検討する新たな統計的手法を確立したこと,(3)経済の長期的な安定関係の推計方法を確立したこと,(4)複数の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,である.
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会议论文
A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence
存在横截面依赖性时的简单面板平稳性检验
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Eiji Kurozumi, Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto, Eiji Kurozumi]
通讯作者： Eiji Kurozumi
Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors
具有序列相关误差的协整回归模型的有效估计量的渐近性质
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [Yoichi, Arai, 荒井洋一, 本多佑三, Yukinobu Kitamura, Daiji Kawaguchi, Eiji Kurozumi]
通讯作者： Eiji Kurozumi
The Role of "Leads"in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regresion Models
“线索”在协整回归模型动态 OLS 估计中的作用
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： Mathematics and Computers in Simulation (forthcoming)
影响因子： --
作者： [柳瀬 明彦, 柳瀬 明彦, 黒住英司, 柳瀬 明彦, Eiji Kurozumi, kazuhiko Hayakawa]
通讯作者： kazuhiko Hayakawa
経済時系列分析 : 単位根検定と検出力
经济时间序列分析：单位根检验和功效
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [柳瀬 明彦, 柳瀬 明彦, 黒住英司, 柳瀬 明彦, Eiji Kurozumi, kazuhiko Hayakawa, Akihiko Yanase, 黒住 英司, 柳瀬明彦, 柳瀬明彦, Yoichi Arai and Eiji Kurozumi, Akihiko Yanase, Eiji Kurozumi, Akihiko Yanase, 柳瀬明彦, Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi, 柳瀬明彦, Eiji Kurozumi and Yoichi Arai, Eiji Kurozumi, 柳瀬 明彦, Taku Yamamoto, 柳瀬明彦, Eiji Kurozumi, 柳瀬 明彦, Yoichi Arai, 柳瀬明彦, Eiji Kurozumi, Eiji Kurozumi, Yoichi Arai, 柳瀬明彦, 柳瀬 明彦, Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi, Taku Yamamoto, 柳瀬明彦, 黒住英司, 柳瀬明彦, 黒住英司]
通讯作者： 黒住英司
共 19 条
    Detection of Bubbles and Monitoring Tests
    • 批准号：
      19K01585
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.41万
    • 财政年份：
      2019
    • 负责人：
      KUROZUMI Eiji
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Development of Statistical Methods for Large Panel Data Models and Their Applications
    • 批准号：
      25285067
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $8.65万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      KUROZUMI Eiji
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    海外基金