Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity
Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity
未知回归误差异方差的贝叶斯估计
批准号：
19530178
负责人：
SHIBA Tsunemasa
金额：
$2.5万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
中文摘要
翻译
回帰モデルにおける誤差項の不均一分散を推定・検定する分野の既存の文献は、例外なく分散構造をモデル化してきた。これに対し本研究では、分散構造を全くモデル化をしないでノンパラメトリックに推定する方法を開発した。本研究では主に二つの方法で、この困難な問題を解決した。推定すべき不均一分散パラメタ-は標本の大きさに従って増加し、通常なら識別不能であるが、これを回帰モデルの中で解決した。次に標本理論で有名なホワイトの一致性を持つ回帰係数の推定分散を利用して、ベイズ計量経済学の枠組みでマルコフ連鎖モンテカルロ法を設計し、これが実際に使えることを示し良好なパフォーマンスを実証例でも確認した。
英文摘要
回帰モデルにおける誤差項の不均一分散を推定・検定する分野の既存の文献は、例外なく分散構造をモデル化してきた。これに対し本研究では、分散構造を全くモデル化をしないでノンパラメトリックに推定する方法を開発した。本研究では主に二つの方法で、この困難な問題を解決した。推定すべき不均一分散パラメタ-は標本の大きさに従って増加し、通常なら識別不能であるが、これを回帰モデルの中で解決した。次に標本理論で有名なホワイトの一致性を持つ回帰係数の推定分散を利用して、ベイズ計量経済学の枠組みでマルコフ連鎖モンテカルロ法を設計し、これが実際に使えることを示し良好なパフォーマンスを実証例でも確認した。
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Far Eastern Econometric Society Meeting
远东计量经济学会会议
远东计量经济学会会议
DOI：
--
发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Chigira, H, Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba]
通讯作者：
Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
DOI：
--
发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Tsunemasa Shiba, Hiroaki Chigira]
通讯作者：
Hiroaki Chigira
Bayesian Estimation of Unknown Heteroscedastic Variances
未知异方差方差的贝叶斯估计
未知异方差方差的贝叶斯估计
DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
Institute of Economic Research, Hitotsubashi University No.185
影响因子：
--
作者：
[Nagai, K., K. Hitomi, Y. Nishiyama, Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba]
通讯作者：
Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
構造を仮定しない不均一分散の推定(注 : 創刊号の巻頭論文)
不假设结构的异方差估计（注：第一期的主要论文）
不假设结构的异方差估计（注：第一期的主要论文）
DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
一橋経済学 1
影响因子：
--
作者：
[千木良 弘朗, 斯波 恒正]
通讯作者：
斯波 恒正
構造を仮定しない不均一分散の推定
不假设结构的异方差性估计
不假设结构的异方差性估计
DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
一橋経済学 第1巻,第1号
影响因子：
--
作者：
[千木良弘, 朗斯波恒正]
通讯作者：
朗斯波恒正
共 7 条
Financial Engineering to ERM: Theoretical and Empirical Investigation
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批准号：24243031
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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资助金额：$28.04万
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财政年份：2012
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负责人：SHIBA Tsunemasa
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依托单位：
海外基金