Effects of infinite dimensional nuisance parameters on semiparametric estimators

无限维干扰参数对半参数估计量的影响

• 批准号: 19530182
• 负责人: HITOMI Kohtaro
• 金额: $ 2.41万
• 依托单位: Kyoto Institute of Technology
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2010
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19530182/
• 关键词: 計量経済学; セミパラ推定; 無限次元母数; 分散の逆転; 経済統計学; 統計数学; パネルデータ; 修学行動; 教育の経済学

This paper considers a puzzling phenomenon that is observed in some semiparametric estimation problems. In some cases, using estimated values of the nuisance parameters provides a more efficient estimator for the parameters of interest than does using the true values. This phenomenon takes place even in cases of semi-nonparametric models in which the nuisance parameters are infinite dimensional and can not be estimated at the parametric rate. We examine the structure and present the necessary and sufficient condition for the occurrence of this puzzle. We also provide a simple sufficient condition. It shows that the puzzle occurs when the term accounting for the effect of estimation of nuisance parameters is included in the tangent space.

本文考虑了在某些半参数估计问题中观察到的一个令人困惑的现象。在某些情况下，使用干扰参数的估计值为感兴趣的参数提供了比使用真实值更有效的估计器。这种现象甚至发生在半非参数模型的情况下，其中讨厌的参数是无穷维的，不能估计的参数率。我们研究的结构，并提出了必要和充分条件发生这个难题。我们还提供了一个简单的充分条件。结果表明，当考虑干扰参数估计影响的项包含在切空间中时，会出现问题。

项目成果

Puzzling Phenomenon in Semiparametric Estimation Problems with Infinite-dimensional Nuisance Parameters

无限维干扰参数半参数估计问题中的令人费解的现象

• 发表时间: 2008
• 期刊: Econometric Theory Vol. 24, No. 6
• 作者: K. Hitomi;Y. Nishiyama;R. Okui
• 通讯作者: R. Okui

A Nonparametric test for the existence of moments

矩存在性的非参数检验

• 发表时间: 2009
• 作者: 人見光太郎;西山慶彦;永井圭二
• 通讯作者: 永井圭二

Do student care about school quality?

学生关心学校质量吗？

• 发表时间: 2008
• 期刊: Journal of human Capital vol. 2
• 作者: Eric A. Hanushek;Victor Lavy;Kohtaro Hitomi
• 通讯作者: Kohtaro Hitomi

Yoshihiko Nishiyama and Ryo Okui, "A Puzzling Phenomenon in Semiparametriac Estimation Problems with Infinite-Dimensional Nuisance Parameters"

Yoshihiko Nishiyama 和 Ryo Okui，“无限维有害参数的半参数估计问题中的令人困惑的现象”

• 发表时间: 2008
• 期刊: Econometric Theory vol. 24
• 作者: K.Hitomi;Qing-Feng Liu;Yoshihiko Nishiyama;Naoya Sueishi;森岡真史;Kohtaro Hitomi
• 通讯作者: Kohtaro Hitomi

Yoshihiko Nishiyama and Naoya Sueishi, "Efficient Estimation and Model Selecion for Grouped Data with Local Moments

Yoshihiko Nishiyama 和 Naoya Sueishi，“具有局部矩的分组数据的高效估计和模型选择

• 发表时间: 2008
• 期刊: Journal of the Japan Statistical Society vol. 38 No. 1
• 作者: Kohtaro Hitomi;Qing-Feng Liu
• 通讯作者: Qing-Feng Liu