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Study of probability models of Bond Pricing

Study of probability models of Bond Pricing
债券定价概率模型研究
批准号：
19530296
负责人：
NAKAMURA Syouji
金额：
$1.58万
依托单位：
Kinjo Gakuin University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19530296/
关键词：
ファイナンス確率過程信頼性理論保有債券売最適政策累積損傷モデル確率モデルFSCM金融論教育システム

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企業が資金調達のため, 自己保有債券を市場で資金化する場合に, これらの金融商品の市場性を考慮しなければならない. 特に債券の市場流動性では, 企業が保有債券の資金化を急ぐことで, 大量の債券を市場に放出するために債券価格に影響を与えるという意味での価格下落という商品流動性のリスクが発生する. また, 保有債券を市場で慎重に資金化することにより, 売却タイミングを失う機会損失リスクを受ける.本研究では, 自己保有債券を市場で資金化する場合に, 自己保有債券の売却が市場に与える影響(マーケット・インパクト)により自己保有債券資金化の価値に影響を受ける. これらのリスクにおいて, 自己保有債券を市場で資金化する場合に、最高の価値を得るための最適方策を確率過程を適用して解析的に求める.
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会议论文
Comparison of Three Cumulative Damage Models
DOI： 10.1080/16843703.2011.11673246
发表时间： 2011-01
期刊： Quality Technology & Quantitative Management
影响因子： 2.8
作者： [Ito Kodo;Nakagawa Toshio]
通讯作者： Ito Kodo;Nakagawa Toshio
Optimal Certificate Update Interval Considering Communication Costs in PKI(T.Dohi.S.Osaki,K.Sawaki(ED))
考虑PKI通信成本的最佳证书更新间隔(T.Dohi.S.Osaki,K.Sawaki(ED))
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [Syouji Nakamura, Miwako Arafuka,Toshio Nakagawa]
通讯作者： Miwako Arafuka,Toshio Nakagawa
Reliability Characteristics of A Server System with Asynchron ous Replication
异步复制服务器系统的可靠性特征
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Toshio Nakagawa, Kodo Ito, 中村正治, 菊池孝美, 菊池孝美, 中村正治, Syouji Nakamura, Syouji Nakamura, Ding-Zhou, Won Young, Kodo Ito, Syouji Nakamura, Xu-Feng, Cun-Hua Qian, Kenichiro Naruse, Mitsutaka Kimura]
通讯作者： Mitsutaka Kimura
Optimum Maintenance Policies for Products with Random Life Cycle
随机生命周期产品的最优维护策略
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Toshio Nakagawa, Kodo Ito, 中村正治, 菊池孝美, 菊池孝美, 中村正治, Syouji Nakamura, Syouji Nakamura, Ding-Zhou, Won Young]
通讯作者： Won Young
共 22 条
    Study of asset price fluctuation due to cumulative shot noise effect
    • 批准号：
      15K03562
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.0万
    • 财政年份：
      2015
    • 负责人：
      NAKAMURA Syouji
    • 依托单位：
      Kinjo Gakuin University
    A study on the optimal investment action policies on Imperfect Rational Expectations
    • 批准号：
      24530371
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.33万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      NAKAMURA Syouji
    • 依托单位：
      Kinjo Gakuin University
    Study of applied stochastic model for prepayment mortgage-backed securities
    • 批准号：
      21530318
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.75万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      NAKAMURA Syouji
    • 依托单位：
      Kinjo Gakuin University
    海外基金