Studies on Noncausal Problems in Mathematical Sciences

数学科学中的非因果问题研究

• 批准号: 19540153
• 负责人: OGAWA Shigeyoshi
• 金额: $ 2.25万
• 依托单位: Ritsumeikan University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2009
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19540153/
• 关键词: 確率論; 非因果的確率解析; 非因果的システムの解析; 確率数値解析; 確率システムの同定問題; ファイナンスへの応用; ヴォラティリティー推定; 実時間推定法; 確率解析; 非因果的問題; 数理ファイナンス; 係数推定問題; finance; volatility; estimators; real-time scheme; numerical analysis; system identification

In various fields of mathematical sciences, including theory of finance, there arise many problems of noncausal nature that can be treated not in theusual theory of Ito Calculus but in the framework of noncausal calculus originated by the author in 1893. In this research program we have aimed to investigate the theoretical back ground of the theory as well as some numerical problems concerned with the finance. In both directions, we have obtained many fundamental theoretical results and numerical schemes, those were published in journals and presented at many international conferences.

在数学科学的各个领域，包括金融理论，出现了许多非因果性质的问题，不能在通常的伊藤微积分理论中处理，而是在作者于1893年创立的非因果微积分框架中处理。在本研究计划中，我们的目的是探讨该理论的理论背景以及与金融有关的一些数值问题。在这两个方向上，我们已经获得了许多基本的理论结果和数值方案，这些都发表在期刊上，并在许多国际会议上提出。

项目成果

Some attempts to the real-time estimation of the volatility

实时估计波动率的一些尝试

• 发表时间: 2008
• 作者: S. Ogawa;H-L. Ngo;下村勝孝;Shigeyoshi OGAWA;下村勝孝;下村勝孝;S. Ogawa
• 通讯作者: S. Ogawa

Un essaie pour l'estimation de volatilite en temps-reel

关于时间卷挥发性物质估计的文章

• 发表时间: 2007
• 作者: S. Ogawa;H-L. Ngo;下村勝孝;Shigeyoshi OGAWA;下村勝孝;下村勝孝;S. Ogawa;S. Ogawa;下村勝孝;S. Ogawa
• 通讯作者: S. Ogawa

Real time estimator for the volatilities

波动率的实时估计器

• 发表时间: 2007
• 期刊: Monte Carlo Methods and Applications 10
• 作者: Julian Lawrynowicz;Malgorzata Nowak-Kepczyk;Osamu Suzuki;安藤広;S.Ogawa & K.Wakavama
• 通讯作者: S.Ogawa & K.Wakavama

Real time scheme for volatility estimation

波动率估计的实时方案

• 发表时间: 2008
• 作者: S. Ogawa;H-L. Ngo;下村勝孝;Shigeyoshi OGAWA
• 通讯作者: Shigeyoshi OGAWA

On a real-time scheme for the volatility estimation

一种实时波动率估计方案

• 发表时间: 2008
• 作者: S. Ogawa;H-L. Ngo;下村勝孝;Shigeyoshi OGAWA;下村勝孝;下村勝孝;S. Ogawa;S. Ogawa
• 通讯作者: S. Ogawa