Nonconvex classification method based on risk minimization and its application to credit approvals and medical diagnosis

基于风险最小化的非凸分类方法及其在信贷审批和医疗诊断中的应用

基本信息

项目摘要

Using the existing studies on mathematical optimization, financial engineering and machine learning, I theoretically evaluated the prediction performance of a classification method known as Eν-SVM. The SVM has been quite successful in practice. However, no satisfactory theoretical background existed so far. We provided such background and also explain how this nonconvex optimization problem can actually be solved. Moreover, we adopted the concept of "regularization term" that is often used in machine learning for portfolio optimization problems in financial engineering and succeeded in enhancing the prediction performance of portfolio optimization models.
利用数学优化、金融工程和机器学习方面的现有研究,我从理论上评估了一种名为Eν-SVM的分类方法的预测性能。SVM在实践中取得了很大的成功。然而,迄今为止还没有令人满意的理论背景。我们提供了这样的背景,也解释了这个非凸优化问题实际上是如何解决的。此外,我们采用了“正则化项”的概念,这是经常使用的机器学习的投资组合优化问题在金融工程,并成功地提高了投资组合优化模型的预测性能。

项目成果

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太陽光発電システム導入計画に対するロバスト最適化モデル
太阳能发电系统引入规划鲁棒优化模型
  • DOI:
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    大城戸慎平(発表者);武田朗子
  • 通讯作者:
    武田朗子
A robust approach based on conditional value-at-risk measure to statistical learning problems
  • DOI:
    10.1016/j.ejor.2008.07.027
  • 发表时间:
    2009-10
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Akiko Takeda;Takafumi Kanamori
  • 通讯作者:
    Akiko Takeda;Takafumi Kanamori
Generalization Performance of n-Support Vector Classification Based on Conditional Value-at-Risk Minimization
基于条件风险值最小化的n支持向量分类的泛化性能
  • DOI:
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    T. Yasukawa;J. Ramon-Azcon;H. Shiku;F. Mizutani;T. Matsue,;A. Takeda
  • 通讯作者:
    A. Takeda
Support Vector Machine as Conditional Value-at-Risk Minimization
支持向量机作为条件风险值最小化
  • DOI:
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Sandanayaka;Atula S. D.・羽曾部 卓・Tagmatarchis;Nikos;Akiko Takeda
  • 通讯作者:
    Akiko Takeda
役に立つ(かもしれない)最適化法
可能有用的优化方法
  • DOI:
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    堀越雄太;Jin;L.;鈴木和幸;羽曾部 卓;武田朗子
  • 通讯作者:
    武田朗子
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