A STATISTICAL INFERENCE WITH GOOD SMALL SAMPLE PERFORMANCES IN DYNAMIC PANEL DATA MODELS

动态面板数据模型中小样本性能良好的统计推断

• 批准号: 19730156
• 负责人: CHIGIRA Hiroaki
• 金额: $ 1.03万
• 依托单位: Tohoku University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19730156/
• 关键词: 計量経済学; 経済統計学; パネルデータ

ダイナミックパネルデータモデルにおいて、小標本でも良く機能する統計的推論法を構築した。具体的には、AR(autoregressive)パラメーターに対するバイアスが少ない推定量と、サイズの歪みが小さい検定統計量を提案した。この推定量・検定統計量は、標準的なGMM(generalized method of moments)が行える統計ソフトがあれば基本的には計算できるため、既存の小標本修止法に比べて実行が容易である。さらに、モンテカルロ実験においては、既存のいくつかの方法より良く機能した。

The statistical inference method for the function of the computer is constructed. Specific AR(autoregressive) statistics are proposed for the estimation of small quantities of information. The standard GMM(generalized method of moments) is easier to calculate than the existing GMM. In addition, the existing method of "

项目成果

静学的パネルデータ分析-概観-

静态面板数据分析 - 概述 -

• 发表时间: 2008
• 期刊: 経済研究 59
• 作者: 七條達弘、赤井研樹;草川孝夫;西條辰義;本郷亮;本郷亮;早川 和彦,千木良 弘朗,山本 拓;本郷亮;千木良弘朗
• 通讯作者: 千木良弘朗

非定常な動学的パネル分析

非平稳动态面板分析

• 发表时间: 2008
• 期刊: 経済研究 第59巻
• 作者: 七條達弘、赤井研樹;草川孝夫;西條辰義;本郷亮;本郷亮;早川 和彦,千木良 弘朗,山本 拓
• 通讯作者: 早川 和彦,千木良 弘朗,山本 拓