Empirical study and construction of stochastic processes on the long memory property of the time series of trade signs in a stock market.

股票市场交易信号时间序列的长记忆特性的随机过程的实证研究和构建。

基本信息

  • 批准号：
    21510146
  • 负责人：
    MURAI Joshin
  • 金额：
    $ 2.5万
  • 依托单位：
    Okayama University
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份：
    2009
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2009-04-01 至 2014-03-31
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

We study the influence of the trader's investment strategy on the long memory property of the time series of trade signs in a stock market, using the stochastic process. We present a discrete time stochastic process for polymer model which describes trader's trading strategy to split his or her order into small pieces, and prove that its scaled process converges to superposition of multiple fractional Brownian motions with different Hurst exponents and a standard Brownian motion. We also show that their Hurst exponents are derived from the distribution of the time interval of split orders.
利用随机过程研究了交易者的投资策略对股票市场交易信号时间序列的长记忆性的影响。提出了一个离散时间随机过程的聚合物模型，该模型描述了交易者将其订单拆分成小块的交易策略，并证明了其标度过程收敛于具有不同Hurst指数的多个分数布朗运动和一个标准布朗运动的叠加.我们还表明，他们的赫斯特指数来自分裂订单的时间间隔的分布。

项目成果

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专利数量（0）
Stock price process and long mem- ory in trade signs
股票价格过程和交易信号的长期记忆
Long memory in finance and fractional Brownian motion
金融中的长记忆和分数布朗运动
Ap- plication of the cluster expansion to a mathematical model of the long memory phenomenon in a financial market
集群扩展在金融市场长记忆现象数学模型中的应用
  • DOI：
    10.1007/s10955-013-0783-z
  • 发表时间：
    2013
  • 期刊：
    Journal of Statistical Physics
  • 影响因子：
    1.6
  • 作者：
    K. Kuroda;J.Maskawa;J. Murai
  • 通讯作者：
    J. Murai
株価の経済物理学
股票价格的经济物理学
  • DOI：
  • 发表时间：
    2011
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    片井修,玄光男,大野勝久;他編集;小田井良輔,谷口祐樹,雲居玄道,後藤正幸;増川純一,水野貴之,尹煕元,村井浄信
  • 通讯作者：
    増川純一,水野貴之,尹煕元,村井浄信
Long memory in trade signs and short memory in stock prices
贸易信号的长记忆和股票价格的短记忆
  • DOI：
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    Progress of Theoretical Physics Supplement
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    津金正典;金子仁;J. Maskawa;K.Kuroda J.Maskawa and J.Murai
  • 通讯作者：
    K.Kuroda J.Maskawa and J.Murai
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