Empirical study of Monetary Policy and Simulation of Optimal Policy in Japan Using Dynamic General Equilibrium Model

利用动态一般均衡模型对日本货币政策进行实证研究并模拟最优政策

• 批准号: 21530264
• 负责人: IIBOSHI Hirokuni
• 金额: $ 1.25万
• 依托单位: Tokyo Metropolitan University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21530264/
• 关键词: 経済統計学; 金融政策; マクロ計量経済モデル; 動学一般均衡モデル; ニューケインジアンモデル; 経済政策

We developed a large scale DSGE model with goods and labor markets to be added financial market, and incorporated it with dynamic factor model, a kind of statistical model, which deals with large volume of panel data set. This type of DSGE model is referred to as "data rich DSGE model". And also we invented "historical decomposition" which extracts factors of contribution from business cycles arisen in past as a useful tool of policy analysis. We will start new empirical studies using these models and tools from now on.

我们建立了一个包含商品市场和劳动力市场的大规模动态随机一般均衡模型，并将其与处理大量面板数据的统计模型--动态因素模型相结合。这种类型的动态决策支持环境模型被称为“数据丰富的动态决策支持环境模型”。我们还发明了“历史分解”，它从过去出现的商业周期中提取贡献因素，作为政策分析的有用工具。从现在开始，我们将使用这些模型和工具开始新的实证研究。

项目成果

量的緩和-レジームスイッチVARからみた2つの政策効果

量化宽松——政权转换VAR视角下的两种政策效应

• 发表时间: 2011
• 期刊: 世界同時不況と景気循環分析(浅子和美・飯塚信夫・宮川努編)(東京大学出版会)第10章
• 作者: K. Osumi;H.Tajika;and M.Xiao;飯星博邦・梅田雅信・脇田成
• 通讯作者: 飯星博邦・梅田雅信・脇田成

観測誤差を伴うDSGEモデルの推定における複合MCMC法およびシミュレーションスムーザの適用

MCMC联合模拟平滑器在估计带观测误差的DSGE模型中的应用

• 发表时间: 2011
• 期刊: 日本統計学会誌
• 作者: Rhodes;James R.;梅田雅信;松前龍宜・飯星博邦・難波了一・西山慎一
• 通讯作者: 松前龍宜・飯星博邦・難波了一・西山慎一

Regime Shifts in a Dynamic Term Structure Model of Japanese Government Bond Yields

日本政府债券收益率动态期限结构模型中的制度转变

• 发表时间: 2010
• 期刊: 日本ファイナンス学会第18回大会予稿集
• 作者: Ichikawa;T.;Iiboshi;H.
• 通讯作者: H.

主成分分析によるマクロ経済パネルデータの共通ファクターの抽出とその利用

主成分分析宏观经济面板数据公因子提取及其应用

• 发表时间: 2009
• 作者: 末近浩太;青山弘之;黒澤恒平ら;Yotsukura N;澤井啓一;吉田世津子;加藤哲弘;飯星博邦
• 通讯作者: 飯星博邦

マクロ経済変数のトレンドとサイクルの分離法の検証 -日本の実質GDPと失業率への応用-

宏观经济变量的趋势和周期分离方法的验证 - 适用于日本实际 GDP 和失业率 -

• 发表时间: 2010
• 作者: Otsubo;T.;飯星博邦
• 通讯作者: 飯星博邦