Nonlinear stochastic and dynamic decision processes by invariantAnd imbedding methods

采用不变和嵌入方法的非线性随机和动态决策过程

• 批准号: 21540132
• 负责人: OHTSUBO Yoshio
• 金额: $ 2.91万
• 依托单位: Kochi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21540132/
• 关键词: 数理モデル; 計画数学; マルコフ決定過程; リスク最小化; 動的計画; ポートフォーリオ; 最適方程式; フィボナッチ数列; 強自動連続性; 閾値確率; 最適政策; 零和停止ゲーム; セミマルコフ決定過程; リスク最小化問題; 零和ゲーム; 鞍部点; 黄金最適性; 黄金パス; 区間ベイズ手法

We consider undiscounted semi-Markov decision process with a target set and our main concern is a problem minimizing threshold probability. We formulate the problem as an infinite horizon case with a recurrent class. We show that an optimal value function is a unique solution to an optimality equation and there exists a stationary optimal policy. Also several value iteration methods and a policy improvement method are given in our model. Furthermore, we investigate a relationship between threshold probabilities and expectations for total rewards.

考虑具有目标集的未折现半马尔可夫决策过程，主要关注阈值概率最小化问题。我们将问题表述为具有循环类的无限视界情况。我们证明了最优值函数是最优性方程的唯一解，并且存在平稳最优策略。同时给出了几种数值迭代方法和一种策略改进方法。此外，我们研究了总奖励的阈值概率和期望之间的关系。

项目成果

ラグランジュ関数のフィボナッチ鞍点

拉格朗日函数的斐波那契鞍点

• 发表时间: 2012
• 期刊: 京大数理研講究録「不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺」、
• 作者: 岩本誠一;木村 寛
• 通讯作者: 木村 寛

Threshold Probability and Expectation Criteria for Additive Reward System

加性奖励系统的阈值概率和期望标准

• 发表时间: 2011
• 作者: M. Sakaguchi;Y.Ohtsubo
• 通讯作者: Y.Ohtsubo

Weighted Quasi-Arithmetic Means and Domain Translations

加权准算术平均值和域翻译

• 发表时间: 2012
• 期刊: Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics
• 影响因子: 0.7
• 作者: Toshio Sakata;Kazumitsu Maehara;Takeshi Sasaki;Toshio Sumi;Mitsuhiro Miyazaki;Yoshitaka Watanabe;and Makoto Tagami;瀬野裕美;林正美・税所康正;桑野一成;K. Yagasaki;Yoshida Yuji
• 通讯作者: Yoshida Yuji

負のマルコフ決定過程における二つの閾値確率最適化の方法,数理解析研究所講究録

负马尔可夫决策过程的两种阈值概率优化方法，数学研究所 Kokyuroku

• 发表时间: 2011
• 期刊: 最適化モデルとアルゴリズムの新展開
• 作者: 岩本誠一;木村 寛;矢ヶ崎一幸;瀬野裕美;渡部善隆;阪口昌彦,大坪義夫
• 通讯作者: 阪口昌彦,大坪義夫

Autocountinuity from below of set functions and convergence in measure

集合函数自下而上的自计数性和测度收敛性

• DOI: 10.1007/978-3-642-22833-9_9
• 发表时间: 2011
• 期刊: Nonlinear Maths.for Uncertainty and its Appli., Advances in Intel.and Soft Computing, Springer
• 作者: Jun Li;Masami Yasuda;Ling Zhou
• 通讯作者: Ling Zhou