Development of optimization techniques for the Japanese Public pension fund

日本公共养老基金优化技术的开发

• 批准号: 23710164
• 负责人: KITAHARA Tomonari
• 金额: $ 0.92万
• 依托单位: Tokyo Institute of Technology
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2011
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2011 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23710164/
• 关键词: OR; 公的年金運用; 平均分散モデル; 線型計画問題; 内点法; 単体法; 理論的反復回数; LP‐ニュートン法; 線形計画問題

Since population aging has been rapidly advancing in Japan, stability of the public pension system is important. In this research, I aimed at developing optimization techniques needed in the management of the public pension fund in Japan. As a result of this research, I show quantitative properties of the Mean-Variance Model, which is currently used in the management of the Japanese public pension fund. I also analyzed some algorithms for solving mathematical programming problems which appear in the management of the pension fund, and I proved several theoretical properties of the algorithms.

随着日本人口老龄化的迅速发展，公共养老金制度的稳定性非常重要。在本研究中，我旨在开发日本公共养老基金管理所需的优化技术。通过这项研究，我展示了目前在日本公共养老基金管理中使用的均值-方差模型的定量特性。我还分析了一些解决养老基金管理中出现的数学规划问题的算法，并证明了算法的几个理论性质。

项目成果

On the number of solutions generated by Dantzig's simplex method for LP with bounded variables

关于有界变量 LP 的 Dantzig 单纯形法生成的解数

• 发表时间: 2012
• 期刊: Pacific Journal of Optimization
• 影响因子: 0.2
• 作者: T. Kitahara;T. Matsui;and S. Mizuno
• 通讯作者: and S. Mizuno

On the Number of Solutions Generated by the Dual Simplex Method

关于对偶单纯形法生成解的个数

• DOI: 10.1016/j.orl.2012.01.004
• 发表时间: 2012
• 期刊: Operations Research Letters
• 影响因子: 1.1
• 作者: Tomonari Kitahara;Shinji Mizuno
• 通讯作者: Shinji Mizuno

On the number of solutions generated by the simplex method for LP

关于 LP 单纯形法生成的解的数量

• 发表时间: 2013
• 期刊: Advances in Optimization and Control with Applications (Springer Book for the OCA5 Conference)
• 作者: Tomonari Kitahara;Shinji Mizuno
• 通讯作者: Shinji Mizuno

The Simplex Methodand the Diameter of a 0-1 Polytope

单纯形法和0-1多胞形的直径

• 发表时间: 2012
• 作者: 北原知就;水野眞治
• 通讯作者: 水野眞治

The LP-Newton method for standard form linear programming problems

标准形式线性规划问题的 LP-Newton 方法

• 发表时间: 2013
• 期刊: Operations Research Letters
• 影响因子: 1.1
• 作者: T. Kitahara;S. Mizuno and J. Shi
• 通讯作者: S. Mizuno and J. Shi