Specification and estimation of financial processes in the presence of intraday seasonality using noisy high-frequency data

使用嘈杂的高频数据在存在日内季节性的情况下规范和估计财务流程

• 批准号: 25380266
• 负责人: Ishida Isao
• 金额: $ 3.08万
• 依托单位: Konan University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013-04-01 至 2017-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25380266/
• 关键词: ボラティリティ; 日中季節性; 高頻度データ; 資産価格

项目成果

Essays in Nonlinear Time Series Econometrics （第1章分担）

非线性时间序列计量经济学论文（第一章）

• 发表时间: 2014
• 作者: Jin Seo Cho;Isao Ishida;Halbert White （第1章分担）（図書編者： Niels-Haldrup;Mika Meitz;Pentti Saikkonen）
• 通讯作者: Pentti Saikkonen）

日経平均スポット・ボラティリティ日次パスの関数ARCHモデリング

日经平均现货波动率每日路径的函数 ARCH 模型

• 发表时间: 2016
• 期刊: 先物・オプションレポート
• 作者: Hideo Noda;Koki Kyo;石田 功
• 通讯作者: 石田 功

Modeling autoregressive processes with moving-quantiles-implied nonlinearity

使用移动分位数隐含非线性对自回归过程进行建模

• DOI: 10.3390/econometrics3010002
• 发表时间: 2015
• 期刊: Econometrics
• 影响因子: 1.5
• 作者: Paul. Dumouchel and Reiko Gotoh (eds) Saskia Sassen;Mauro Magatti;Laurent Thevenot;Axel Honneth;Fuyuki Kurasawa;Wolfgang Palaver;Anne Phillips;Geoffrey Brahm Levey;Gurpreet Mahajan;Ken Endo;Takayuki Fujii and Masayuki Uchida;中嶋 亮;大湾秀雄;三ツ松 誠;Isao Ishida and Virmantas Kvedaras
• 通讯作者: Isao Ishida and Virmantas Kvedaras

実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定

使用已实现测度矩 GMM 估计日经股票平均线的连续时间随机波动率模型

• 发表时间: 2016
• 期刊: 甲南経済学論集
• 作者: Akira Hayashida;Kazuhiro Anraku;Kazuyoshi Yamada;Katsuya Gotanda;Yoshitsugu Shinozuka;Tsuyoshi Haraguchi;Hitoshi Yonenobu;Rumi Aoyama;近藤和敬;石田 功
• 通讯作者: 石田 功

Forecasting the daily spot volatility paths of equity indices via functional autoregressive models: An empirical study

通过函数自回归模型预测股票指数每日即期波动路径：一项实证研究

• 发表时间: 2016
• 作者: Hideo Noda;Koki Kyo;石田 功;石田 功;Isao Ishida and Virmantas Kvedaras;石田 功;Isao Ishida
• 通讯作者: Isao Ishida