Exchange rate movements and spillovers: evidence from the dynamic hierarchical factor model

汇率变动和溢出效应：来自动态分层因子模型的证据

• 批准号: 25380386
• 负责人: Nagayasu Jun
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Tohoku University (2015)University of Tsukuba (2013-2014)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013-04-01 至 2016-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25380386/
• 关键词: 外国為替市場; 実質実効為替レート; ファクターモデル; ベイズ統計; ファクター・モデル; 伝播効果; ダイナミック階層ファクターモデル

项目成果

Commonality and heterogeneity in real effective exchange rates: evidence from developed and developing countries

实际有效汇率的共性和异质性：来自发达国家和发展中国家的证据

• 发表时间: 2016
• 期刊: MPRA Paper
• 作者: 永易淳

Interdependence in real effective exchange rates: evidence from the dynamic hierarchical factor model

实际有效汇率的相互依赖性：来自动态分层因子模型的证据

• 发表时间: 2013
• 作者: 永易淳;永易淳;永易淳;永易淳
• 通讯作者: 永易淳

永易淳

英吉笃

The forward premium puzzle and the euro

远期溢价之谜和欧元

• DOI: 10.1016/j.intfin.2014.07.004
• 发表时间: 2014
• 期刊: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
• 作者: 永易淳;永易淳
• 通讯作者: 永易淳

Co-movements in Real Effective Exchange Rates: Evidence from the Dynamic Hierarchical Factor Model

实际有效汇率的联动：动态分层因子模型的证据

• 发表时间: 2014
• 作者: 永易淳;永易淳;永易淳
• 通讯作者: 永易淳