A simulation-based approach for the quantitative risk management

基于模拟的定量风险管理方法

• 批准号: 15H02973
• 负责人: imai junichi
• 金额: $ 10.98万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2015
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2015-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15H02973/
• 关键词: 準モンテカルロ法; 近似動的計画法; 金融工学; リスク管理; リアルオプション; ファイナンス

项目成果

A real option case under ambiguity

模糊条件下的实物期权案例

• 发表时间: 2017
• 作者: 今井潤一;福井勇太
• 通讯作者: 福井勇太

Optimal Investment under Levy Ambiguity

征税模糊下的最优投资

• 发表时间: 2017
• 作者: Junichi Imai;Motoh;Tsujimura
• 通讯作者: Tsujimura

Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity

模糊条件下凸调整成本评估资本投资策略

• DOI: 10.12949/ijros.9.11
• 发表时间: 2022
• 期刊: International Journal of Real Options and Strategy
• 作者: Junichi Imai and;Motoh Tsujimura
• 通讯作者: Motoh Tsujimura

Reference-dependent Expected Shortfall: a new descriptive risk measure consistent with Prospect theory

参考依赖的预期缺口：与前景理论一致的新的描述性风险度量

• 发表时间: 2017
• 作者: Sumito Onozaki;Junichi Imai
• 通讯作者: Junichi Imai

Solving Optimal Investment Decisions under Ambiguity: ADPRL Approach

解决模糊条件下的最优投资决策：ADPRL 方法

• 发表时间: 2019
• 作者: Narumasa Tsutsumida;Daisuke Murakami;Takahiro Yoshida;Andrea Emma Pravitasari;Tomoki Nakaya;今井潤一
• 通讯作者: 今井潤一