A simulation-based approach for the quantitative risk management
A simulation-based approach for the quantitative risk management
基于模拟的定量风险管理方法
批准号：
15H02973
负责人：
imai junichi
金额：
$10.98万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2015
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2015-04-01 至 2020-03-31
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A real option case under ambiguity
模糊条件下的实物期权案例
模糊条件下的实物期权案例
DOI：
--
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
作者：
[今井潤一, 福井勇太]
通讯作者：
福井勇太
Optimal Investment under Levy Ambiguity
征税模糊下的最优投资
征税模糊下的最优投资
DOI：
--
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Junichi Imai, Motoh, Tsujimura]
通讯作者：
Tsujimura
Reference-dependent Expected Shortfall: a new descriptive risk measure consistent with Prospect theory
参考依赖的预期缺口：与前景理论一致的新的描述性风险度量
参考依赖的预期缺口：与前景理论一致的新的描述性风险度量
DOI：
--
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Sumito Onozaki, Junichi Imai]
通讯作者：
Junichi Imai
マーケットファクターがCDSスプレッドの変動の分布に与える影響の分析
市场因素对CDS利差波动分布的影响分析
市场因素对CDS利差波动分布的影响分析
DOI：
--
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Y. Takeuchi, Y. Takada, Y. Hu, H. Hashimoto and M. Yagiura, 細川雄太，藤田桂英, 池田浩司,今井潤一]
通讯作者：
池田浩司,今井潤一
Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity
模糊条件下凸调整成本评估资本投资策略
模糊条件下凸调整成本评估资本投资策略
DOI：
10.12949/ijros.9.11
发表时间：
2022
期刊：
International Journal of Real Options and Strategy
影响因子：
--
作者：
[Junichi Imai and, Motoh Tsujimura]
通讯作者：
Motoh Tsujimura
共 32 条